什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)？如何使用SMA指標(biāo)？
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線是一種常用的技術(shù)分析工具，用于計(jì)算特定時(shí)間段內(nèi)某一工具的平均價(jià)格。它之所以被稱為“移動(dòng)”平均線，是因?yàn)樗S著每條新的價(jià)格條不斷更新，在價(jià)格圖上形成一條線。我們將討論什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線、如何交易以及使用它的優(yōu)缺點(diǎn)。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線計(jì)算指定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)的平均價(jià)格，從而提供資產(chǎn)的平均公平價(jià)值。
移動(dòng)平均線通常用作趨勢(shì)過濾器，或確定買入的支撐位或賣出的阻力位。
移動(dòng)平均線是一個(gè)滯后指標(biāo)，因此交易者常?？紤]將其與其他指標(biāo)或分析工具結(jié)合使用進(jìn)行確認(rèn)。
什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線？
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 是交易員在技術(shù)分析中使用的一種工具，表示特定時(shí)間段內(nèi)某種工具的平均價(jià)格。該平均線之所以被稱為“移動(dòng)”，是因?yàn)樗且粋€(gè)單一的數(shù)據(jù)點(diǎn)，會(huì)隨著每條新的價(jià)格條或蠟燭圖而重新計(jì)算。因此，它會(huì)隨著新價(jià)格數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)和交易而移動(dòng)，從而在價(jià)格圖表上形成一條線。
移動(dòng)平均線可應(yīng)用于任何圖表時(shí)間范圍內(nèi)的任何金融資產(chǎn)。它們可用于買入并持有投資策略、中期趨勢(shì)波動(dòng)策略，甚至可用于確定日內(nèi)交易中使用的短期趨勢(shì)。
交易者使用移動(dòng)平均線有幾個(gè)目的。首先，它們有助于確定市場(chǎng)的整體趨勢(shì)。例如，通過觀察簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線是向上還是向下傾斜（或橫向移動(dòng)），交易者可以洞悉市場(chǎng)的方向和潛在機(jī)會(huì)。
此外，SMA 還可用于識(shí)別價(jià)格的支撐位或阻力位。當(dāng)價(jià)格從上方測(cè)試移動(dòng)平均線時(shí)，通常被視為看漲信號(hào)，表明存在潛在的買入機(jī)會(huì)。相反，當(dāng)價(jià)格上漲測(cè)試移動(dòng)平均線的底部時(shí)，則被視為看跌信號(hào)，表明可能存在賣出機(jī)會(huì)。
此外，一些交易者還使用多條移動(dòng)平均線來生成交易信號(hào)。這可以通過尋找不同移動(dòng)平均線之間的交叉來實(shí)現(xiàn)，例如 50 日 SMA 穿過 200 日 SMA 上方或下方。當(dāng)短期 SMA 穿過 200 日 SMA 上方時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)被稱為黃金交叉的看漲交叉。同樣，當(dāng)短期 SMA 穿過 200 日 SMA 下方時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)被稱為死亡交叉的看跌交叉。這些交叉因指示趨勢(shì)方向的潛在變化而廣受歡迎，但這些信號(hào)并不可靠（下文將詳細(xì)介紹）。
如何計(jì)算簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線
計(jì)算 SMA 是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的過程，只需幾個(gè)簡(jiǎn)單的步驟。計(jì)算移動(dòng)平均線只需要一個(gè)輸入變量，即您想要的移動(dòng)平均線的長(zhǎng)度。
移動(dòng)平均長(zhǎng)度的常見輸入值包括 10、20、50、100 和 200。
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均公式
讓我們計(jì)算特定股票價(jià)格的 10 日 SMA。此計(jì)算將使用過去 10 個(gè)交易日的收盤價(jià)。以下是按時(shí)間順序排列的收盤價(jià)：
第 1 天：50.00 美元
第二天： 52.25美元
第 3 天： 51.50 美元
第四天：49.75 美元
第五天：48.90 美元
第六天：51.10 美元
第 7 天：52.40 美元
第 8 天：54.20 美元
第九天：55.80美元
第 10 天：56.50 美元
為了計(jì)算簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線，我們將一段時(shí)間（在本例中為 10 天）的收盤價(jià)相加，然后將總和除以周期數(shù)。
在此示例中，收盤價(jià)之和為 50.00 + 52.25 + 51.50 + 49.75 + 48.90 + 51.10 + 52.40 + 54.20 + 55.80 + 56.50 = 522.40。將此總和除以 10（周期數(shù)）可得出 SMA：
SMA = 522.40 美元 / 10 = 52.24 美元
因此，該股票的 10 日 SMA 為 52.24 美元。該值代表 10 天時(shí)間段內(nèi)的平均收盤價(jià)，可以幫助我們識(shí)別總體趨勢(shì)和潛在的交易機(jī)會(huì)。
由于它是移動(dòng)平均線，因此會(huì)刪除最早的價(jià)格（第一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)），并在每個(gè)新交易日計(jì)算時(shí)將最新的收盤價(jià)納入計(jì)算。例如，如果第 11 天的收盤價(jià)為 57.80 美元，則通過刪除最早的點(diǎn)（第 1 天的 50.00 美元）并包括第 11 天（57.80 美元）來重新計(jì)算移動(dòng)平均線。新的移動(dòng)平均線結(jié)果為 53.02 美元。這種不斷更新可確保 SMA 保持相關(guān)性并響應(yīng)市場(chǎng)變化。
通過計(jì)算不同時(shí)期（例如 20 天、50 天或 200 天）的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線，交易者可以了解長(zhǎng)期和短期趨勢(shì)，從而幫助他們做出明智的交易決策。
如何交易簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線
交易者經(jīng)常將移動(dòng)平均線與其他技術(shù)交易工具結(jié)合使用。使用簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線時(shí)有三種基本策略：
確定價(jià)格趨勢(shì)
支撐位和阻力位決定短期趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)
移動(dòng)平均線交叉
使用移動(dòng)平均線來確定當(dāng)前趨勢(shì)是最常見的用途之一。趨勢(shì)跟蹤策略或包含多時(shí)間框架分析的策略可能使用移動(dòng)平均線來指示趨勢(shì)方向。
例如，在多時(shí)間框架分析中，較大的圖表時(shí)間框架將使用 200 周期 SMA 來確定趨勢(shì)。在此示例中，日內(nèi)交易者可能會(huì)在兩小時(shí)價(jià)格圖上使用 200 周期 SMA 來確定較大的趨勢(shì)。
下一步是過濾交易，以便僅在價(jià)格高于 200 SMA 時(shí)尋找多頭倉位，或者僅在價(jià)格低于 200 SMA 時(shí)交易空頭倉位。
在 30 分鐘價(jià)格圖上，使用商品通道指數(shù)(CCI) 生成趨勢(shì)方向的信號(hào)。添加 CCI 將幫助您將交易與趨勢(shì)方向同步，并可能提高交易決策的準(zhǔn)確性。
移動(dòng)平均線也可用作支撐位和阻力位。這對(duì)于每日價(jià)格圖上的 50 天和 200 天 SMA 尤其有用。
大型機(jī)構(gòu)會(huì)遵循這些移動(dòng)平均線，因此當(dāng)價(jià)格回歸平均線時(shí)，大資金玩家會(huì)將其視為真正的平均（或“公平”）價(jià)格。他們會(huì)將移動(dòng)平均線用作“支撐位并買入”，從而導(dǎo)致價(jià)格反彈?；蛘?，他們會(huì)將移動(dòng)平均線用作“阻力位并賣出”，從而導(dǎo)致價(jià)格下跌。
移動(dòng)平均線交叉策略將兩條或多條移動(dòng)平均線合并到同一張圖表上。當(dāng)它們交叉時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生交易信號(hào)。盡管這種策略被廣泛吹捧，但謹(jǐn)慎行事至關(guān)重要。與上述其他策略不同，這種策略并不那么可靠，因此仔細(xì)檢查非常重要，這樣您才能意識(shí)到其可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
例如，在上圖中，當(dāng) 50 日移動(dòng)平均線跌破 200 日移動(dòng)平均線時(shí)，這被稱為死亡交叉。死亡交叉是一個(gè)看跌信號(hào)，表明市場(chǎng)處于熊市趨勢(shì)。然而，正如您在上圖中看到的，價(jià)格已經(jīng)大幅下跌，使得死亡交叉信號(hào)成為對(duì)不斷變化的市場(chǎng)狀況的一個(gè)非常遲來的警報(bào)。
短期 SMA 穿過長(zhǎng)期趨勢(shì)線時(shí)，情況正好相反。這被稱為黃金交叉，被廣泛認(rèn)為是牛市的標(biāo)志。
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線的優(yōu)缺點(diǎn)
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線可以說是交易員和機(jī)構(gòu)最常用的技術(shù)分析工具之一。它有很多好處，但也有缺點(diǎn)。讓我們來探討一下這些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
優(yōu)點(diǎn)
消除價(jià)格噪音：移動(dòng)平均線可平滑圖表上的價(jià)格，通過過濾短期價(jià)格波動(dòng)和噪音，讓交易者更容易識(shí)別潛在趨勢(shì)。這有助于交易者專注于更廣泛的市場(chǎng)方向，并減少暫時(shí)市場(chǎng)異常的影響。
易于理解： SMA 的計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單，涉及特定時(shí)期內(nèi)的平均收盤價(jià)。這種簡(jiǎn)單性使所有經(jīng)驗(yàn)水平的交易者（包括技術(shù)分析初學(xué)者）都能夠理解。
廣泛使用和認(rèn)可：SMA 是交易者中流行的指標(biāo)。因此，大量市場(chǎng)參與者密切關(guān)注 SMA，增加了其作為支撐/阻力位的潛在相關(guān)性和有效性。
缺點(diǎn)
滯后指標(biāo)：SMA 的主要限制之一是它是一種滯后指標(biāo)。由于它依賴歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，因此對(duì)近期價(jià)格變化的反應(yīng)較慢。因此，在市場(chǎng)快速波動(dòng)期間，它可能無法及時(shí)提供進(jìn)入或退出交易的信號(hào)。
價(jià)格均等加權(quán)： SMA 平等對(duì)待選定時(shí)間段內(nèi)的所有價(jià)格，無論它們與當(dāng)前價(jià)格的接近程度如何。這種均等加權(quán)可能無法準(zhǔn)確反映當(dāng)前的市場(chǎng)情緒，因?yàn)檩^舊的價(jià)格與較新價(jià)格具有相同的影響力。
可能產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào)：與任何技術(shù)指標(biāo)一樣，SMA 并非萬無一失，因此可能會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào)。交易者需要注意，SMA 可能產(chǎn)生的買入或賣出信號(hào)可能并不總是與實(shí)際市場(chǎng)走勢(shì)一致。這就是為什么許多交易者考慮將 SMA 與其他指標(biāo)或分析工具結(jié)合使用以進(jìn)行確認(rèn)。
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線與指數(shù)移動(dòng)平均線
除了簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 之外，另一個(gè)常用的技術(shù)分析工具是指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)。雖然這兩個(gè)指標(biāo)的用途相似，都可以識(shí)別趨勢(shì)并生成交易信號(hào)，但兩者之間存在顯著差異。了解這些區(qū)別可以幫助交易者確定何時(shí)使用其中一種。讓我們來探討一下主要區(qū)別及其實(shí)際意義。
計(jì)算方法
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線和指數(shù)移動(dòng)平均線的主要區(qū)別在于它們的計(jì)算方法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 取指定時(shí)間段內(nèi)的平均價(jià)格，而指數(shù)移動(dòng)平均線則賦予近期價(jià)格更多權(quán)重，使其更能反映近期市場(chǎng)活動(dòng)。指數(shù)移動(dòng)平均線 (EMA) 計(jì)算會(huì)按指數(shù)遞減的方式為較早的價(jià)格分配權(quán)重，而最近的價(jià)格將獲得最高權(quán)重。
對(duì)價(jià)格變化的響應(yīng)
與 SMA 相比，EMA 對(duì)近期價(jià)格走勢(shì)的反應(yīng)更快。由于 EMA 更重視近期價(jià)格，因此它能更快地適應(yīng)資產(chǎn)價(jià)格和情緒的變化。這種響應(yīng)能力使 EMA 成為尋求捕捉短期價(jià)格走勢(shì)或利用快速變化的市場(chǎng)條件的交易者的首選。
平滑效果
雖然 EMA 對(duì)近期價(jià)格走勢(shì)更為敏感，但 SMA 在價(jià)格圖表上提供的線條更為平滑。SMA 的計(jì)算要求對(duì)時(shí)間段內(nèi)的所有價(jià)格賦予同等權(quán)重，從而產(chǎn)生波動(dòng)較小的線條。SMA 的這種平滑效果對(duì)于關(guān)注長(zhǎng)期趨勢(shì)并過濾短期噪音或波動(dòng)的交易者來說非常有用。
響應(yīng)性和平滑度之間的權(quán)衡
在 SMA 和 EMA 之間進(jìn)行選擇取決于交易者的時(shí)間范圍和交易策略。時(shí)間范圍較短的交易者，或那些旨在利用日內(nèi)或短期價(jià)格變動(dòng)的交易者，可能更喜歡 EMA，因?yàn)樗鼈兊捻憫?yīng)性更強(qiáng)。另一方面，時(shí)間范圍較長(zhǎng)的交易者或那些優(yōu)先考慮更平穩(wěn)的趨勢(shì)分析的交易者可能傾向于 SMA。
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線和指數(shù)移動(dòng)平均線通常用于確認(rèn)趨勢(shì)。當(dāng)價(jià)格走勢(shì)高于移動(dòng)平均線時(shí)，表明可能存在上升趨勢(shì)，而價(jià)格走勢(shì)低于移動(dòng)平均線則表明可能存在下降趨勢(shì)。然而，由于 EMA 的響應(yīng)能力，與 SMA 相比，它可能提供更早的趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)。
因此，SMA 和 EMA 之間的選擇再次取決于交易者的偏好、時(shí)間范圍和交易策略。EMA 對(duì)近期價(jià)格走勢(shì)的響應(yīng)更快，適合短期交易，而 SMA 提供更平滑的趨勢(shì)分析，通常更適合長(zhǎng)期交易。
結(jié)論
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 提供平滑的趨勢(shì)分析，深受交易者歡迎。通過了解其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，交易者可以有效地將移動(dòng)平均線納入其技術(shù)分析和交易決策中。
以上就是什么是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)？如何使用SMA指標(biāo)？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于SMA指標(biāo)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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