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幣圈新手入門：什么是回溯測(cè)試？如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試？

2024-08-30 10:45:59 | 來(lái)源： | 作者：佚名
對(duì)于幣圈新手來(lái)說(shuō)，如何在交易所里賺錢是每個(gè)人必須要考慮的事情，如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試是出色系統(tǒng)交易者的基本能力,那么，什么是回溯測(cè)試？如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試？讓我們來(lái)了解一下簡(jiǎn)單的回溯測(cè)試流程

摘要

您是否認(rèn)為自己對(duì)市場(chǎng)有不錯(cuò)的想法，但卻不知道如何在不損失真金白銀的情況下將其付諸實(shí)踐？了解如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試是出色系統(tǒng)交易者的基本能力。

回溯測(cè)試背后的前提是過(guò)去有效的方法在將來(lái)也可能適用。但您要如何進(jìn)行回溯測(cè)試，又該如何評(píng)估結(jié)果呢？讓我們來(lái)了解一下簡(jiǎn)單的回溯測(cè)試流程。

簡(jiǎn)介

回溯測(cè)試是自行制定圖表和交易策略的關(guān)鍵要素之一。它通過(guò)以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)來(lái)重建過(guò)去可能發(fā)生的交易?；厮轀y(cè)試的結(jié)果會(huì)讓您大致了解一項(xiàng)投資策略是否有效。

什么是回溯測(cè)試？

首先，如果您想進(jìn)一步了解什么是回溯測(cè)試，可以閱讀我們的文章《什么是回溯測(cè)試？》

簡(jiǎn)言之，回溯測(cè)試的主要目的是向您展示您的交易想法是否有效。您可首先使用以往的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)了解策略的執(zhí)行情況。如果這項(xiàng)策略看起來(lái)有潛力，那么它在實(shí)際交易環(huán)境中也可能有效。

回溯測(cè)試前要做什么？

在開(kāi)始回溯測(cè)試前，您需要確定您是哪類交易者。您是自主決策型交易者還是系統(tǒng)型交易者？

自主決策型交易基于決策 — 交易者利用自己的判斷來(lái)決定何時(shí)開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)。這是相對(duì)寬松且開(kāi)放的策略，大多數(shù)決定取決于交易者對(duì)手頭情況的評(píng)估。因此，回溯測(cè)試在自主決策型交易中不那么重要，因?yàn)檫@種策略沒(méi)有嚴(yán)格的定義。

當(dāng)然，這并非意味著如果您是自主決策型交易者，就完全不該使用回溯測(cè)試或模擬交易。這只是意味著測(cè)試結(jié)果不如系統(tǒng)型交易者得到的結(jié)果可靠。

系統(tǒng)型交易更適合進(jìn)行回溯測(cè)試。系統(tǒng)型交易者依賴于能夠定義并告知開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)時(shí)機(jī)的交易系統(tǒng)。系統(tǒng)型交易者控制策略的大部分方面，但開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)的時(shí)機(jī)完全由策略決定。您可以將簡(jiǎn)單的系統(tǒng)型策略看作兩步：

  • 當(dāng)A和B同時(shí)發(fā)生時(shí)，進(jìn)入交易。

  • 當(dāng)X發(fā)生后，退出交易。

一些交易者更偏向于這種方法。它可以消除交易中的情緒化決策，并為交易系統(tǒng)的盈利提供合理的保證。當(dāng)然，沒(méi)有任何保證是絕對(duì)的。

也正因?yàn)槿绱?，您?wù)必要確保您的系統(tǒng)中制定了有關(guān)何時(shí)開(kāi)倉(cāng)或平倉(cāng)的具體規(guī)則。如果策略沒(méi)有明確的定義，結(jié)果也會(huì)不一致。正如您所料到的，這種交易風(fēng)格在算法交易中更受歡迎。

如果您想將流程自動(dòng)化，您可以購(gòu)買回溯測(cè)試軟件 — 您只需輸入自己的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)為您進(jìn)行回溯測(cè)試。但在這個(gè)例子中，我們會(huì)為您介紹手動(dòng)回溯測(cè)試策略。它需要花費(fèi)更多功夫，但是完全免費(fèi)。

如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試？

您可以通過(guò)此鏈接找到Google試算表電子表格模板。您可基于這一基本模板來(lái)創(chuàng)建自己的模板。它可以讓您大致了解回溯測(cè)試試算表可能包含哪些信息。一些交易員更偏向于使用Excel或Python中的代碼，在這方面并沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)定。您可以添加需要的數(shù)據(jù)，以及您認(rèn)為有用的其他任何信息。

日期

市場(chǎng)

方向

開(kāi)倉(cāng)

止損

止盈

風(fēng)險(xiǎn)

獎(jiǎng)勵(lì)

盈虧

12/08

BTCUSD

做多

$18,000

$16,200

$21,600

10%

20%

3600

12/09

BTCUSD

做空

$19,000

$20,900

$13,300

10%

30%

-1900

我們來(lái)對(duì)一些簡(jiǎn)單的交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試：

  • 我們?cè)邳S金交叉后以第一個(gè)每日收盤價(jià)買入一枚比特幣。我們認(rèn)為當(dāng)50天移動(dòng)平均線高于200天移動(dòng)平均線時(shí)，就是黃金交叉。

  • 我們?cè)谒劳鼋徊婧笠缘谝粋€(gè)每日收盤價(jià)賣出一枚比特幣。我們認(rèn)為當(dāng)200天移動(dòng)平均線低于50天移動(dòng)平均線時(shí)，是死亡交叉。

如您所見(jiàn)，我們還定義了策略有效的時(shí)間范圍。也就是說(shuō)，如果黃金交叉出現(xiàn)在4小時(shí)圖表上，就不會(huì)被我們視為交易信號(hào)。

此示例中的時(shí)間段始于2019年初。然而，如果想獲得更準(zhǔn)確可靠的結(jié)果，您可以追溯到更遠(yuǎn)的比特幣歷史價(jià)格走勢(shì)。

現(xiàn)在，我們來(lái)看一下系統(tǒng)在這一時(shí)段內(nèi)產(chǎn)生了哪些交易信號(hào)：

  • 買入 @~$5,400

  • 出售 @ ~$9,200

  • 買入 @ ~$9,600

  • 出售 @ ~$6,700

  • 買入 @ ~$9,000

以下是我們的信號(hào)在圖表上疊加時(shí)的視圖：

我們的第一筆交易獲利約$3800，而第二筆交易將產(chǎn)生$2900的損失。這意味著我們的已實(shí)現(xiàn)盈虧是$900。

我們的交易也很活躍，截至2020年12月，未實(shí)現(xiàn)盈利約為$9000。如果我們堅(jiān)持最初制定的策略，就會(huì)在下一次死亡交叉時(shí)平倉(cāng)。

評(píng)估回溯測(cè)試結(jié)果

那么，這些結(jié)果說(shuō)明了什么？我們的策略本應(yīng)帶來(lái)合理的回報(bào)，但到目前為止還沒(méi)有任何出色的表現(xiàn)。我們可以通過(guò)執(zhí)行目前的未平倉(cāng)交易，來(lái)大幅增加我們的已實(shí)現(xiàn)盈虧，但這與回溯測(cè)試的目的背道而馳。如果我們不堅(jiān)持按計(jì)劃執(zhí)行，結(jié)果也不會(huì)可靠。

即便這只是一項(xiàng)系統(tǒng)策略，也依然應(yīng)該考慮當(dāng)時(shí)的特定背景。從$9600到$6700之間的未盈利交易發(fā)生在2020年3月由新 冠 肺 炎疫 情導(dǎo)致的崩盤期間。這種黑天鵝事件可能會(huì)對(duì)任一交易系統(tǒng)產(chǎn)生巨大的影響。也正因?yàn)槿绱?，我們要通過(guò)進(jìn)一步回溯來(lái)了解這種虧損是屬于異常情況，還是只是策略的副作用。

這是一次簡(jiǎn)單的回溯測(cè)試過(guò)程的示例。如果我們回溯并用更多數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，或納入其他技術(shù)指標(biāo)可能會(huì)使其產(chǎn)生更強(qiáng)的信號(hào)，從而讓策略變得更有前景。

但是回測(cè)結(jié)果還能告訴您什么？

  • 波動(dòng)性測(cè)量：您的最大上升和回撤。

  • 風(fēng)險(xiǎn)敞口：為執(zhí)行該策略，您需要從整個(gè)投資組合中分配的資金量。

  • 年化回報(bào)：此策略在一年內(nèi)的百分比回報(bào)。

  • 盈虧：系統(tǒng)中有多少交易可能盈利，有多少交易可能會(huì)虧損。

  • 平均成交價(jià)格：您在策略中成交的開(kāi)倉(cāng)和平倉(cāng)均價(jià)。

請(qǐng)知曉：上述示例不足以詳盡說(shuō)明回溯測(cè)試的作用。具體需要追蹤哪些指標(biāo)，完全取決于您。無(wú)論如何，您在有關(guān)設(shè)置的交易日記中記錄的詳細(xì)信息越多，您從得到的結(jié)果中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)就越多。有些交易者對(duì)自己的回溯測(cè)試非常嚴(yán)格，這一點(diǎn)從他們的結(jié)果中可能也會(huì)有所體現(xiàn)。

最后要考慮的一個(gè)因素是優(yōu)化。如果您已閱讀我們的回溯測(cè)試文章，就會(huì)知道回溯測(cè)試和前瞻性測(cè)試（模擬交易）之間的區(qū)別。

結(jié)語(yǔ)

我們已經(jīng)了解了對(duì)交易策略進(jìn)行手動(dòng)回溯測(cè)試的基本流程。但請(qǐng)務(wù)必記住，過(guò)去的表現(xiàn)不能代表未來(lái)的表現(xiàn)。

市場(chǎng)環(huán)境瞬息萬(wàn)變，如果您想改進(jìn)交易策略，就必須順應(yīng)這些變化。您也需要謹(jǐn)記不能盲目信任數(shù)據(jù)。評(píng)估結(jié)果時(shí)，常識(shí)（雖然經(jīng)常被忽視）也是一種非常有用的工具。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng)，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！

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