以下基于“炒幣的貓”系列教程及幣圈實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)梳理從零構(gòu)建幣市交易系統(tǒng)的核心框架，結(jié)合量化思維、策略組合與風(fēng)控原則，幫助投資者實(shí)現(xiàn)從菜鳥到高手的進(jìn)階

“炒幣的貓”系列教程及幣圈實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

一、交易系統(tǒng)的基石：量化思維

為何必須量化？

模糊指令的弊端：如“跌了就買”“別人恐懼時(shí)進(jìn)場”缺乏可執(zhí)行性，易引發(fā)情緒化交易。

量化標(biāo)準(zhǔn)示例：

止損：跌破成本價(jià)8% 立即止損；

買入：幣價(jià)回撤15% 時(shí)分批建倉（如分3檔）；

倉位：單幣持倉不超過總資金1/3（防范黑天鵝）。

量化的核心價(jià)值

消除恐慌：提前規(guī)劃“漲、橫、跌”三方向的應(yīng)對策略，交易如機(jī)械化流水線操作；

過濾無效策略：僅保留可觸發(fā)明確指令的策略（如突破20日均線+成交量放大30% 時(shí)買入）。

二、交易策略的選擇與組合

策略篩選的“不可能三角”不存在同時(shí)滿足以下三點(diǎn)的策略：

高獲利預(yù)期（單次成功盈利≥50%）；

高成功率（>70% 勝率）；

高觸發(fā)頻率（每周≥3 次信號）。

策略組合原則：主次互補(bǔ)

主策略：側(cè)重“高獲利預(yù)期+高觸發(fā)頻率”（如趨勢跟蹤），容忍較低成功率（40%-50%）；

輔助策略：側(cè)重“高成功率”（如支撐位反彈策略），用于彌補(bǔ)主策略的失效點(diǎn)；

倉位權(quán)重分配：主策略占70% 倉位，輔助策略占30%，動態(tài)調(diào)整1。

幣市特性適配

移植傳統(tǒng)市場指標(biāo)需參數(shù)優(yōu)化（如A股的TD序列參數(shù)9，在幣市需調(diào)整為）；

優(yōu)先選擇適配幣市24小時(shí)交易、高波動的指標(biāo)（如結(jié)構(gòu)形成周期從A股的24小時(shí)調(diào)整為36小時(shí)）。

三、倉位管理與風(fēng)控體系

杠桿與分倉的鐵律

禁用杠桿：杠桿放大情緒弱點(diǎn)，99% 使用者爆倉收場；

分倉必行：持有≥3 只幣（比特幣/以太坊占比50%+潛力幣30%+現(xiàn)金20%），避免單幣暴雷導(dǎo)致本金歸零。

動態(tài)止損止盈

止損：入場后預(yù)設(shè)-20% 硬止損，避免“躺平裝死”；

止盈：浮盈30% 時(shí)減半倉，剩余倉位追蹤止盈（回撤10% 離場）。

極端行情應(yīng)對

V形反轉(zhuǎn)：不追漲殺跌，等待趨勢指標(biāo)確認(rèn)（如突破布林帶上軌+MACD金叉）；

黑天鵝事件：預(yù)留20% 現(xiàn)金抄底，僅在大跌40% 后分批介入5。

四、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與心理建設(shè)

長短線定位

長線：只適合比特幣/以太坊，采用定投策略（每月工資5%-10%），穿越牛熊；

短線：需機(jī)械化執(zhí)行系統(tǒng)，避免盯盤臨時(shí)決策（例：掛單比盯盤效率高30%）。

逆風(fēng)期生存法則

信念源于回溯：手動統(tǒng)計(jì)策略過去10年表現(xiàn)，驗(yàn)證55% 勝率即可堅(jiān)持1；

情緒隔離：交易與預(yù)測分離——即便“堅(jiān)信漲到1萬美元”，觸發(fā)賣出信號立即執(zhí)行。

新手避坑指南

交易所選擇：幣安（流動性佳）、OKX（法幣通道穩(wěn)），注冊必開谷歌驗(yàn)證59；

錢包安全：>5萬美元用硬件錢包（Ledger），助記詞離線存儲9。

五、系統(tǒng)迭代路徑

1.0階段：單一策略驗(yàn)證（如結(jié)構(gòu)突破策略），幣市單邊行情適用；

2.0階段：主策略+輔助策略組合（如趨勢+序列），提升穩(wěn)定性；

3.0階段：加入AI工具（如監(jiān)控巨鯨地址變動的GPT-4模型），優(yōu)化倉位權(quán)重。

?? 系統(tǒng)構(gòu)建流程圖：

量化標(biāo)準(zhǔn) → 策略回溯 → 主輔組合 → 倉位分配 → 動態(tài)風(fēng)控 → 月度復(fù)盤

結(jié)語

幣市交易系統(tǒng)的本質(zhì)是概率游戲與人性對抗。量化規(guī)則是盔甲，策略互補(bǔ)是武器，而嚴(yán)守紀(jì)律才是穿越牛熊的核心生命力。正如炒幣的貓所言：“牛市里豬都能飛，但潮水退去時(shí)，活下來的永遠(yuǎn)是系統(tǒng)化交易者。”

優(yōu)秀交易系統(tǒng)的最大特征：量化

1、優(yōu)秀的交易系統(tǒng)必須具備一樣?xùn)|西：量化標(biāo)準(zhǔn)。“馬上有一波大行情”不是，得包含多長時(shí)間多大幅度；“再跌點(diǎn)就可以買”不是，得包含跌幾個點(diǎn)就買；“在別人恐懼時(shí)進(jìn)場” 更不是，得包含什么時(shí)候幾點(diǎn)幾分才恐懼、多少點(diǎn)位進(jìn)場。。。諸如此類。量化標(biāo)準(zhǔn)得是可以明確執(zhí)行的指令，不能有一點(diǎn)含糊其辭。

2、比如之前我微博經(jīng)常提到的幣市三大鐵律：嚴(yán)格止損制度，不重倉一只幣，不加杠桿。其中前兩條都不算是量化標(biāo)準(zhǔn)。“嚴(yán)格止損”，得包含多少點(diǎn)就必須止損，如果再具體的話就得一條條寫清楚到可以簡單執(zhí)行；“不重倉一只幣”，得包含多重叫重，五成還是七成。若要建立交易系統(tǒng)，這些東西都必須量化。

3、為何很多交易標(biāo)準(zhǔn)難以執(zhí)行？因?yàn)闆]有被量化。一旦交易標(biāo)準(zhǔn)無法被量化，就容易向情緒化交易傾斜。交易系統(tǒng)有兩個最大的目的：追求長期整體高期望值和把情緒關(guān)進(jìn)制度的籠子。所以，沒有被量化的標(biāo)準(zhǔn)不是好標(biāo)準(zhǔn)，哪怕它們看起來很好。有了“量化”的思維，再去面對各種交易策略，心中就有了一桿秤。

4、交易中為什么容易恐慌？恐慌源于對未來的不確定。如果有了量化標(biāo)準(zhǔn)，在交易之前就清楚：漲了、橫盤、跌了分別怎么操作？每天盯著交易系統(tǒng)看看第二天的這三個方向分別的策略。如此，何來恐慌？按部就班即可。交易就像流水線操作工人的機(jī)械化勞作一樣，而不是一場場扣人心弦、驚心動魄的冒險(xiǎn)游戲。

5、挑選交易策略進(jìn)入交易系統(tǒng)的過程，“量化思維”可以過濾掉很多看起來很牛逼但事實(shí)上毫無實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的交易策略。要確保挑選進(jìn)來的策略，全都是可以觸發(fā)明確交易指令的，這樣才能發(fā)揮“系統(tǒng)”的作用，抑制情緒對交易的影響。就像西蒙斯的大獎?wù)禄鹉菢?，系統(tǒng)建立后絕大多數(shù)情況都是由機(jī)器完成交易。

6、下一篇談?wù)勱P(guān)于交易策略的選擇標(biāo)準(zhǔn)。我要做的，不僅是跟大家分享我自己的交易系統(tǒng)，還要一步步講解交易系統(tǒng)是怎樣建立的。這樣，大家就可以自己動手、豐衣足食，并不一定要照搬我的交易系統(tǒng)。指不定在這里，哪天會突然冒出一個金融天才，未來能成就一番偉業(yè)。那我也算有知遇點(diǎn)撥之德，善莫大焉。

交易策略的選擇標(biāo)準(zhǔn)：獲利預(yù)期，成功率，觸發(fā)頻率

1、挑選交易策略進(jìn)入交易系統(tǒng)，這一步是最困難的，之前說過，世上策略千千萬，到底應(yīng)該選哪些？不應(yīng)該選哪些呢？經(jīng)過“量化思維”的篩除，剩下的具備量化標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)和策略依舊多如牛毛。要把這么多指標(biāo)和策略回溯到過去幾十年的行情中去，最后才能得出該指標(biāo)的優(yōu)劣、能否加入系統(tǒng)。工作量大得驚人。

2、這樣巨量的回溯統(tǒng)計(jì)工作，有沒有捷徑呢？很可惜，沒有！頂多也就是一部分指標(biāo)和策略，可以用軟件來跑一跑，更多的還是得自己手動統(tǒng)計(jì)。在我過去的二十一年職業(yè)投資生涯中，大量時(shí)間就是花在這件事情上。世界很公平，沒有平白無故的成功。如果你不愿意花時(shí)間在研究上，那就得一直花學(xué)費(fèi)在市場上。

3、經(jīng)濟(jì)學(xué)上有“不可能三角”：貨幣自主權(quán)、匯率穩(wěn)定、資本自由流動；投資上有“不可能三角”：高收益、低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性。交易系統(tǒng)領(lǐng)域，我也獨(dú)創(chuàng)了一個“指標(biāo)不可能三角”：獲利預(yù)期高，成功率高，觸發(fā)頻率高。換句話說就是，市場上不存在同時(shí)滿足這三個條件的指標(biāo)或者策略。人有三高，指標(biāo)沒有。

4、選擇交易策略的第一個標(biāo)準(zhǔn)是：獲利預(yù)期。前面說過建立交易系統(tǒng)的第一個目的，直白地說就是以期穩(wěn)定地賺錢、賺大錢。但若某個指標(biāo)觸發(fā)后，每次成功的時(shí)候只能賺取很少的利潤，盡管每次失敗的時(shí)候虧的不多，那么它就不能算是一個優(yōu)秀的指標(biāo)和策略，至少不能當(dāng)成系統(tǒng)中最主要和最重要的指標(biāo)和策略。

5、也就是說，我認(rèn)為交易系統(tǒng)中最重要的指標(biāo)和策略，最好是那種一旦成功就能賺到大錢的策略。當(dāng)然，如果你能找到那種盡管每次賺的利潤很少，但成功率極高且觸發(fā)極為頻繁的指標(biāo)和策略，也很屌。很遺憾多年來我沒找到，成功率和觸發(fā)頻率很難兼容。但是有人找到了，就是上章提到的西蒙斯的壁虎式投資。

6、所以，總有些天才讓人嫉妒得咬牙切齒，嫉妒之余也得承認(rèn)，我們就是普通人。既然對于 99.99%的人來說，成功率和觸發(fā)頻率無法兼容，那就只剩下一條路：讓“獲利預(yù)期”成為主導(dǎo)，剩下的基因缺陷想辦法通過其他策略來彌補(bǔ)。說到這里，大家應(yīng)該能明白，那些自稱在交易市場能一招鮮吃遍天的家伙，99.99%是胡扯。

7、下一篇談?wù)勱P(guān)于多個交易策略的配合問題。大家有問題可以在推特主貼下留言，我有時(shí)間看到就會回復(fù)，盡量不要給我發(fā)私信。這樣我們就一個問題的公開探討，也能給其他朋友帶去一些新的啟發(fā)。推特還在摸索中，尤其是這個評論回復(fù)的地方和微博完全不一樣。所以，有些評論沒有回復(fù)的話，還請大家見諒！

多個交易策略之間的配合原則：互補(bǔ)

1、如果一個指標(biāo)或策略，就算獲利預(yù)期不錯、成功率也不錯，但是觸發(fā)頻率太低的話，便會浪費(fèi)太多等待的時(shí)間，平均收益率算下來也不會令人滿意。面對這種兼容了“獲利預(yù)期” 和“成功率”的指標(biāo)或策略，可遇不可求，只能作為后備策略備用，不能作為日常工具。遇到了就搞一把，遇不到也不影響日常交易。

2、所以，最重要的指標(biāo)或策略，要同時(shí)滿足“獲利預(yù)期”和“觸發(fā)頻率”。這一點(diǎn)之前很多人無法理解。抽絲剝繭寫到這里，大家應(yīng)該能明白其中的道理。那么根據(jù)上一章講到“指標(biāo)不可能三角”理論，能同時(shí)滿足這兩點(diǎn)的指標(biāo)和策略，它的“成功率”一定是很低。那就一定需要其他指標(biāo)或策略來配合補(bǔ)足短板。

3、策略之間的配合原則是：互補(bǔ)。既然主策略在“成功率”上有缺陷，那么就要找到那種 “成功率高”的指標(biāo)來彌補(bǔ)主策略的短板。要留意，用“彌補(bǔ)”來形容可能不太精確，我更喜歡用“接力”這個詞來給副指標(biāo)進(jìn)行精確定位。大家可能現(xiàn)在無法理解，等后面的章節(jié)我用自己的交易系統(tǒng)來舉例，就會非常清楚。

4、交易是門科學(xué)，也是一門藝術(shù)。對于交易系統(tǒng)來說，它的藝術(shù)性體現(xiàn)在如何把各種策略在 K 線走勢上進(jìn)行有效、高效地融合。如果你的交易系統(tǒng)是由一個主策略和多個副策略組成，那如何進(jìn)行有效、高效地融合呢？答案是：倉位權(quán)重。寫好了倉位權(quán)重劇本，最終落到買賣操作上，我們自己當(dāng)一臺機(jī)器人就好了。

5、總結(jié)來說一句話：我們要找到那個能同時(shí)滿足“獲利預(yù)期高”和“觸發(fā)頻率高”的主指標(biāo)策略，然后找到其他“成功率高”的副指標(biāo)策略來為其接力，并安排好各自指標(biāo)策略的倉位權(quán)重，并在這一點(diǎn)上進(jìn)行長期不斷地微調(diào)和優(yōu)化。看到這里是不是覺得建立交易系統(tǒng)沒那么難？就像一把密碼鎖，難易就在一瞬間。

6、從下一篇開始進(jìn)入我自己交易系統(tǒng)的分享章節(jié)。再次提醒，我并不認(rèn)為我自己的系統(tǒng)就是最優(yōu)的，只是給大家一個基本的參考，讓很多朋友能交易生涯第一次真真切切地看到交易系統(tǒng)是什么樣子的。由于每個人的基本面不同，理論上，不同類型的投資者應(yīng)該建立不同的交易系統(tǒng)，原理相同，表象有所差異而已。

我的幣市交易系統(tǒng)之概述

1、一個人的交易可能雜亂無章、毫無規(guī)律可言，但是一大群人的交易就會形成秩序，在某些特殊的時(shí)刻形成規(guī)律。而指標(biāo)和策略，就是為探明和摸清這些秩序和規(guī)律而誕生。從使用者的角度來說，沒有太大必要去搞清楚這背后的深層次邏輯，而只需要搞清楚：指標(biāo)和策略在某些特殊時(shí)刻，是否真正具有概率優(yōu)勢。

2、不同交易市場，因?yàn)閰⑴c方的整體性差異，會導(dǎo)致指標(biāo)和策略在不同市場之間移植的時(shí)候出現(xiàn)水土不服，這時(shí)候就需要做修正優(yōu)化。比如托馬斯迪馬克的 TD 序列，13 最合適美股市場，而移植到 A 股就變成 9 最優(yōu)；比如比爾威廉姆的一致性獲利法，移植到 A 股就需要在 MACD 上進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，才能較大程度發(fā)揮作用。

3、我的幣市交易系統(tǒng)里，所有的指標(biāo)和策略都是從 A 股中移植而來。有一些比較適用，或者說雖然不太適用但回溯和調(diào)整起來都很容易，則不需要花太多的時(shí)間就優(yōu)化好了；另外還有一些，不太適用或者我還不確定適不適用的，調(diào)整起來就很麻煩，工作量很大，需要大量的時(shí)間精力去做交易回溯和參數(shù)調(diào)整優(yōu)化。

4、比如，結(jié)構(gòu)形成后影響的周期，A 股的話是 24 個周期最優(yōu)，那幣市呢？A 股是 4 小時(shí)交易，幣市是 24 小時(shí)不間斷交易，那結(jié)構(gòu)影響還是 24 個周期嗎？如果不是，如何優(yōu)化？比如序列，A 股是 9，而移植到幣市卻成功率比 A 股差太多，如何調(diào)整？等等這些，都需要做交易回溯，通過統(tǒng)計(jì)得出具備概率優(yōu)勢的數(shù)值。

5、老粉都知道，我的主戰(zhàn)場是股票和期貨，炒幣只是娛樂，所以沒什么精力和動力去做太復(fù)雜的指標(biāo)回溯統(tǒng)計(jì)和優(yōu)化。寫這個教程呢，一是做個階段性總結(jié)，給朋友們一點(diǎn)借鑒。二是告知那些有志于幣市交易、愿意在此方向深度挖掘的朋友這個具體方向，指不定就有人能自己優(yōu)化好一些指標(biāo)策略，那就很哇塞了。

6、我自己交易系統(tǒng)的指標(biāo)，由三部分組成。1，趨勢和結(jié)構(gòu)；2，周期和序列；3，其他指標(biāo)。只有趨勢和結(jié)構(gòu)，有倉位權(quán)重。操作上的所有動作，都由它們來決定，且趨勢為主，結(jié)構(gòu)為輔。周期和序列是對趨勢和結(jié)構(gòu)的精細(xì)化輔佐，不能單獨(dú)使用。其他指標(biāo)要么進(jìn)一步輔佐主要指標(biāo)，要么作為極端行情的備用。

7、嚴(yán)格來說，交易系統(tǒng)應(yīng)該分為三個版本。1.0 版本是只按照一個指標(biāo)操作。比如開推特的第二篇賺 6 倍多的交易回溯。這種只用一種策略就能大幅盈利的情況，在股市中幾乎不可能。之所以在幣市可以實(shí)現(xiàn)，是因?yàn)閹攀械恼鹗幤诒裙墒卸?、單邊幅度比股市大。老粉?yīng)該耳朵都聽出繭了，這就是我轉(zhuǎn)行炒幣的原因。

8、2.0 版本，就是在 1.0 主策略的基礎(chǔ)上，再加入多個指標(biāo)為其輔助的交易系統(tǒng)。也就是我現(xiàn)在正在分享的交易系統(tǒng)。3.0 版本就是在 2.0 的基礎(chǔ)上，加入了個人對市場走勢經(jīng)驗(yàn)的修正，最主要的修正，體現(xiàn)在倉位管理上，在尊重系統(tǒng)指標(biāo)的前提上，對倉位進(jìn)行重新規(guī)劃。就像西蒙斯的量化交易，也會偶爾出現(xiàn)人工干預(yù)。

9、比如說，一輪大牛市過后的一段時(shí)間，就算重新站上趨勢，2.0 版本的標(biāo)準(zhǔn)就是滿倉，而 3.0 可能只進(jìn)底倉，后面如果走穩(wěn)再找買點(diǎn)加。因?yàn)榕Ｊ泻蟮恼{(diào)整止跌站上趨勢，按照經(jīng)驗(yàn)判斷，要么是震蕩小幅反彈，要么是下跌中繼，出現(xiàn)繼續(xù) V 新高的概率不大，所以就算站上趨勢也只能小倉位進(jìn)場。這樣的例子并不少。

10、可惜的是，3.0 版本和個人能力、交易經(jīng)驗(yàn)高度相關(guān)，對心態(tài)控制、交易嫻熟度等專業(yè)素養(yǎng)的要求很高，完全不具備復(fù)制性。這也是為什么微博很多人說看了幾年都學(xué)不會的原因。所以在這里，我要分享的是多數(shù)人能學(xué)會的 2.0 版本。同時(shí)，好消息是 3.0 版本最終取得的成績并不會比 2.0 高太多。應(yīng)付幣市，2.0 足夠了。

11、普通人得練好劍譜先成為高手，不然上了戰(zhàn)場就是死路一條，高手百煉成鋼變成宗師之后，劍鋒所指便是譜，從心所欲不逾矩。好了！教程終于要開始進(jìn)入正題了，下一章開始講我的幣市交易系統(tǒng)之趨勢。這是我整個交易系統(tǒng)的靈魂。應(yīng)好幾個粉絲朋友的要求，我會附圖說明，以便讓大家能有個更直觀的感受。

我的幣市交易系統(tǒng)之趨勢

1、趨勢分為趨勢線和趨勢通道。趨勢線是用行情軟件自帶的畫線工具，通過手動連接各個高點(diǎn)與高點(diǎn)、低點(diǎn)與低點(diǎn)之間的連線所形成，需要具備一定的基礎(chǔ)知識和經(jīng)驗(yàn)，對新手可能不太友好。因?yàn)檫@么多年來，我認(rèn)為是很簡單的東西，照樣有大量的朋友覺得看不懂不會弄。如下圖，就是我經(jīng)常在微博上發(fā)布的趨勢線。

2、這幾年在公眾號、微博里，畫了太多太多的趨勢線，也零星作過多次講解，篇幅有限，這里就不再展開詳細(xì)講。如果有需要，可以買書自己學(xué)，這個屬于最基本的知識，是那種只要你愿意花一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間，就一定能學(xué)會的技能。后面也一樣，那些最基礎(chǔ)、易分辨、無門檻的知識，我就不展開講，只講重點(diǎn)和精華。

3、趨勢通道，則是以各種均線為底層邏輯，在交易軟件中嵌入調(diào)整優(yōu)化好參數(shù)后的通道代碼，由軟件自動生成，一次性直觀地反映當(dāng)下所處在的行情階段，不管市面上怎么稱呼它，精確地說，我更喜歡叫它多空通道。這個指標(biāo)對新手比較友好，因?yàn)樗梢粤炕骄唧w點(diǎn)位，相比于趨勢線，不需要考慮畫線的能力。

4、為什么大家看我微博從來不發(fā)趨勢通道呢？原因很簡單，這玩意不是我的，我是在別人的源代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行修改后，嵌入數(shù)字貨幣行情軟件、調(diào)整參數(shù)后使用的。所以大家也不用問找我要這個源代碼的問題，只能自己想辦法。為了尊重原創(chuàng)，至少我會做到不主動傳播。當(dāng)然，這事不困難，如果用心一定找得到。

5、盡管趨勢線和趨勢通道在邏輯和細(xì)節(jié)上有差異，但多年前我就做過兩者的交易回溯統(tǒng)計(jì)，最后在很多標(biāo)的物上的表現(xiàn)差不多，幾乎可以說是不相上下。比如，春節(jié)期間比特幣在趨勢線上出現(xiàn)了買點(diǎn)信號，隨后趨勢通道也觸發(fā)了買點(diǎn)信號。而每次等到趨勢線破位的時(shí)候，趨勢通道也差不多的時(shí)間會觸發(fā)賣出信號。

6、最終體現(xiàn)在整體盈虧上，兩者的使用效果會差不多。那么具體到交易系統(tǒng)的選擇上，當(dāng)然兩者都可以使用。有畫線功底的，就用趨勢線，則不用借助其他軟件工具；有一定軟件代碼編程能力的，就用趨勢通道，一勞永逸、省心省力。對我個人而言還是更喜歡趨勢線，盡管最終收益可能沒區(qū)別，但是成就感更大。

7、之前那張賺 6 倍多的交易回溯表，就是按趨勢通道做無腦買賣得出的成績。策略簡單得令人發(fā)指：站上通道全倉買入；跌破通道全倉賣出。是不是粗糙得一塌糊涂？！趨勢最大的優(yōu)勢在于：永不踏空，永不套牢。之前我說只要牛市來就一定抓得住，還有人噴我吹牛逼。只要做到這最簡單的一點(diǎn)，牛逼就是現(xiàn)實(shí)。

8、要知道，站上趨勢通道后，并不是每次都能開啟大牛市，甚至成功率很低很低，但是每次大牛市都是從站上趨勢通道后開啟的，無一例外。同時(shí)，跌破趨勢通道后，也并不是每次都開啟殺跌模式，成功率也很低很低，但是每次大熊市都是從跌破趨勢通道后開啟的。趨勢通道策略，可以保護(hù)我們不犯原則性錯誤。

9、什么叫原則性錯誤？就是踏空主升浪，死扛主跌浪。“趨勢通道”一次性解決了兩個最大的問題。不管行情是暴漲還是暴跌，暴漲的主升浪，一定甩不掉你，暴跌的主跌浪，也一定套不住你。這些特性，從交易回溯表上，也看得很清楚：賺最多的一筆交易一口氣漲了 5倍多，而虧最多的一筆交易只虧了 13 個點(diǎn)。

10、盡管單單這一個指標(biāo)就能在幣市取得不錯的成績，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)樗植诓粔蚣?xì)膩，有天生的缺陷：成功率太低。在震蕩期磨損太嚴(yán)重，但是為了等到那一次大牛市，又不得不忍受磨損。在“成功率”這點(diǎn)上，交易回溯表的數(shù)據(jù)令人沮喪：僅 10%。盡管如此，我依舊認(rèn)為它是幣市投資最佳策略，沒有之一。

11、四年前剛?cè)肴?，我就發(fā)文認(rèn)為趨勢投資是幣市最佳策略，現(xiàn)在這個觀點(diǎn)還更加篤定。所以，趨勢指標(biāo)當(dāng)之無愧成為我交易系統(tǒng)的唯一主指標(biāo)，地位更加牢固。同時(shí)，趨勢過于粗狂，傻傻地全倉干、全倉斬，還十次只成功一次，顯然不太盡如人意。有沒有其他指標(biāo)能一定程度地彌補(bǔ)一下，讓趨勢變得細(xì)膩一些呢？

12、答案是：有的。從成百上千個指標(biāo)策略中，我選中了“結(jié)構(gòu)”。下一章，講我的幣市交易系統(tǒng)之結(jié)構(gòu)。“結(jié)構(gòu)”是我交易系統(tǒng)中的唯一副指標(biāo)，也承擔(dān)了不小的倉位權(quán)重。如果說交易系統(tǒng)只能選 2 個指標(biāo)的話，那就是趨勢和結(jié)構(gòu)。又或是你比較趕時(shí)間，沒耐心看完所有的教程，那么最后看看下一章，也可以了。

我的幣市交易系統(tǒng)之結(jié)構(gòu)

1、大多數(shù)行情的演化都會經(jīng)過萌芽、發(fā)展、鼎盛、衰竭、轉(zhuǎn)勢的過程。如果說“趨勢”是典型的右側(cè)交易，是在轉(zhuǎn)勢之后的跟進(jìn)。那么“結(jié)構(gòu)”就是典型的左側(cè)交易，它是對速度的一種勢能定性，是從鼎盛到衰退的一種量化標(biāo)準(zhǔn)。我們對“結(jié)構(gòu)”進(jìn)行跟蹤研究，是為了抓住轉(zhuǎn)勢的臨界點(diǎn)，更加細(xì)膩地為趨勢服務(wù)。

2、結(jié)構(gòu)形成之前，必先出現(xiàn)一種狀態(tài)：鈍化。鈍化是結(jié)構(gòu)形成的必經(jīng)之路。那什么是鈍化？直白點(diǎn)說，就是沒有表現(xiàn)出應(yīng)該表現(xiàn)的狀態(tài)，出現(xiàn)了不同步。當(dāng)價(jià)格創(chuàng)新低，MACD 的 DIF值不新低，且負(fù)腳線出現(xiàn) 2 根則判定鈍化。當(dāng)鈍化發(fā)生之后，出現(xiàn) DIF 拐頭的那一刻，結(jié)構(gòu)就此形成。鈍化是種狀態(tài)，結(jié)構(gòu)形成是一個時(shí)刻。

3、結(jié)構(gòu)分為底部結(jié)構(gòu)和頂部結(jié)構(gòu)。上節(jié)是以底部結(jié)構(gòu)為例，反之則為頂部結(jié)構(gòu)。兩波同向行情中間至少要有兩個以上的反向角線來隔開，通過觀察動能上的變化，來跟蹤判斷速度從鼎盛走向衰退的拐點(diǎn)。必須注意的是，所有價(jià)格都要以周期收盤價(jià)為準(zhǔn)，只有周期走完后，收盤價(jià)才能寫死，相應(yīng)的指標(biāo)值也會寫死。

4、結(jié)構(gòu)理論，適用于不同的時(shí)間周期。大到日線、周線，小到 15 分鐘線、1 分鐘線。不同的周期對應(yīng)不同級別，周期的級別越大，結(jié)構(gòu)形成后產(chǎn)生的力度和影響時(shí)間也越大，大周期牽制小周期，小周期服從大周期。如果出現(xiàn)“周期共振”，也就是多個周期都出現(xiàn)結(jié)構(gòu)形成，那么力度和影響時(shí)間會更高，并不多見。

5、從量化標(biāo)準(zhǔn)的角度來講，“趨勢通道”的交易標(biāo)準(zhǔn)一目了然，每天的通道上下軌價(jià)格肉眼可見；“結(jié)構(gòu)”的交易標(biāo)準(zhǔn)也很清楚，就是鈍化后 DIF 拐頭、結(jié)構(gòu)形成的那一刻。前兩個月做過一次比特幣一年的結(jié)構(gòu)分析，一年來，日線級別底部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)過一次，頂部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)過兩次，分別精準(zhǔn)對應(yīng)最低點(diǎn)和兩個最高點(diǎn)。（圖）

6、像這樣 100%成功率的情況，絕非常態(tài)。并不是每次重要的高點(diǎn)和低點(diǎn)，都會伴隨結(jié)構(gòu)的形成，也并不是每次形成結(jié)構(gòu)后都能促成趨勢的反轉(zhuǎn)。只是說，當(dāng)結(jié)構(gòu)形成之時(shí)，才有了交易上的概率優(yōu)勢。如果最終結(jié)構(gòu)失敗，市場走了小概率方向，就得及時(shí)糾錯。交易的本質(zhì)就是在大概率的地方下注，并防范小概率風(fēng)險(xiǎn)。

7、那么，如何糾錯？市場有時(shí)候在結(jié)構(gòu)（底部或頂部）形成后，也可能消失，消失后繼續(xù)鈍化，然后再次形成新的結(jié)構(gòu)，如此拉鋸。但是，記住一點(diǎn)：在結(jié)構(gòu)形成時(shí)買進(jìn)的倉位，如果市場走了小概率反方向，那么就要糾錯（止損或者重新買回），糾錯的量化標(biāo)準(zhǔn)是：鈍化消失。也就是 DIF 值低于（或高于）前鋒值。

8、單按“趨勢通道”來操作，還能賺大錢，因?yàn)閹攀姓鹗幤诙虇芜叿却?。但單?ldquo;結(jié)構(gòu)” 來操作，我認(rèn)為效果會差很多。盡管它成功率比較高，但日線級別的觸發(fā)頻率很低，若用更小級別周期，效果又會差很多。更重要的是，“結(jié)構(gòu)”只提供了買入（賣出）的量化標(biāo)準(zhǔn)+ 糾錯的量化標(biāo)準(zhǔn)，并沒有形成交易閉環(huán)。

9、比如你在一個底部結(jié)構(gòu)買進(jìn)，但它并沒有賣出的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)椴⒉皇敲總€高點(diǎn)都會出現(xiàn)頂部結(jié)構(gòu)。很可能你持倉等來的不是頂部結(jié)構(gòu)，而是回調(diào)之后的另一個底部結(jié)構(gòu)。請問你該咋整？又會掉入情緒化交易的陷阱。所以，不僅買得有量化標(biāo)準(zhǔn)，賣也得有量化標(biāo)準(zhǔn)。買賣都有法可依，才能稱為成熟穩(wěn)定的交易系統(tǒng)。

10、所以“結(jié)構(gòu)”的特性很鮮明，單獨(dú)使用無法發(fā)揮它最大的作用，只有配合“趨勢”使用，才能揚(yáng)長避短，實(shí)現(xiàn) 1+1>2 的效果。“趨勢”和“結(jié)構(gòu)”在我看來，就是天作之合。它們奠定了交易系統(tǒng)的基石，剩下的僅僅是在它們基礎(chǔ)上，加入倉位管理策略和其他指標(biāo)的輔助。下一篇講：我的幣市交易系統(tǒng)之周期和序列。

我的幣市交易系統(tǒng)之周期和序列

1、周期就是時(shí)間周期。大致分為 1 分鐘、5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、4 小時(shí)、日線、周線、月線、年線。。。之前好像提過，絕大多數(shù)指標(biāo)和策略，同樣適用于不同的周期，為什么要跟蹤研究不同的時(shí)間周期呢？就是為了盡量搞清楚當(dāng)下的行情，大環(huán)境、小環(huán)境、微觀環(huán)境，正在發(fā)生一些什么樣的事情。

2、我認(rèn)為跟蹤研究時(shí)間周期，最重要的意義在于：很多情況下的低點(diǎn)，會伴隨某個小級別周期的買點(diǎn)觸發(fā)。比如，有時(shí)候日線級別的結(jié)構(gòu)并沒有形成，而 60 分鐘的結(jié)構(gòu)卻形成了。 “結(jié)構(gòu)”是有倉位權(quán)重的，顯然這個 60 分鐘的結(jié)構(gòu)也可以具備操作性。但如果你不去跟蹤研究各個周期的當(dāng)下結(jié)構(gòu)情況，就很容易錯過。

3、我們最希望看到的一種情況是：在某個時(shí)刻，各個周期都出現(xiàn)結(jié)構(gòu)，這叫“周期共振”，這是令人興奮的跡象，會比單個周期觸發(fā)結(jié)構(gòu)的成功率和力度要大很多。但這種情況，可遇不可求。大周期結(jié)構(gòu)對應(yīng)的行情反轉(zhuǎn)力度大，小周期結(jié)構(gòu)對應(yīng)的行情反轉(zhuǎn)力度小，不同周期下的趨勢和結(jié)構(gòu)情況，構(gòu)成了買賣依據(jù)。

4、之前說過“結(jié)構(gòu)”是左側(cè)指標(biāo)，得結(jié)合趨勢來使用，單獨(dú)使用的意義不大。“結(jié)構(gòu)”最大的意義在于：借助結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)勢力度，助力 K 線突破趨勢。所以“接力”這個詞是不是更恰當(dāng)？問題是，日線等大周期的結(jié)構(gòu)觸發(fā)頻率太低，這時(shí)候就需要從更小周期尋找機(jī)會，盡管小周期的力度和影響時(shí)間不如大周期。

5、如果價(jià)格距離趨勢很近，那么任何周期形成的結(jié)構(gòu)，都可能最終形成趨勢上的突破；如果價(jià)格距離趨勢有點(diǎn)遠(yuǎn)呢？可能小周期的結(jié)構(gòu)最終形成不了突破，但是大周期的結(jié)構(gòu)卻可以；如果價(jià)格距離趨勢特別遠(yuǎn)呢？可能任何周期的結(jié)構(gòu)都無法形成突破。但是“結(jié)構(gòu)”的出現(xiàn)，就是買入的標(biāo)準(zhǔn)，又不得不買。怎么破？

6、對這個比較復(fù)雜的問題，我的答案是：精細(xì)化的倉位管理。“復(fù)雜的事情簡單化，簡單的事情標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)的事情流程化”，啥叫簡單化？就是一條一條列出可能出現(xiàn)的情況。啥叫標(biāo)準(zhǔn)化？就是針對一條一條簡單的情況，做出應(yīng)對條款。啥叫流程化？就是遇到哪種情況，就無條件地像機(jī)器人那樣去按條款去做。

7、“倉位管理”會在后面章節(jié)單獨(dú)詳聊。如果說這個 2.0 交易系統(tǒng)中存在唯一沒有精確量化的東西，就是：價(jià)格距離趨勢“遠(yuǎn)近”的判定標(biāo)準(zhǔn)。這個判斷雖然對我來說很簡單，但我也想盡量量化這個東東，不過實(shí)在沒辦法，這個與交易市場不同、交易經(jīng)驗(yàn)不同相關(guān)。也不用擔(dān)心，就算做不到精準(zhǔn)，對結(jié)果影響不大。

8、關(guān)于時(shí)間周期的選擇，這個得看各人喜好和實(shí)際情況。包括前天有人問畫線的周期如何選擇，也是同樣的問題。一般我會用日線為主要周期，更小一點(diǎn)級別周期來輔助，一般不考慮 30 分鐘以下的周期，這樣平時(shí)也不用太耗精力。這樣的周期配合，只需要偶爾看看，有時(shí)候幾天不看也行，特殊節(jié)點(diǎn)盯一下盤即可。

9、如果炒幣是副業(yè)且完全沒時(shí)間盯盤，選周線甚至月線為主周期做長線，用日線等小一點(diǎn)級別的周期來輔助，可能一年都不用交易一次；如果用分鐘級別為主要周期的話，比如 30分鐘，15 分鐘，5 分鐘，那就是超短線，需要連續(xù)盯盤，對交易執(zhí)行力要求也會更高一些，適合職業(yè)選手，我偶爾精力允許也會玩一玩。

10、序列，是個頭疼的問題。炒幣幾年來，我還一直沒有花時(shí)間精力去優(yōu)化這個指標(biāo)。雖然“序列”在股市中的表現(xiàn)很優(yōu)秀，但我也沒有給它一點(diǎn)點(diǎn)倉位權(quán)重。也就是說，不管它再怎么準(zhǔn)，都不能以它的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)任何倉位的買賣操作，因?yàn)樗藳]有形成交易閉環(huán)之外還有個致命缺陷：單邊行情中表現(xiàn)很差。（序列圖）

11、具體來說，“序列”因?yàn)槌淌皆O(shè)計(jì)的底層邏輯缺陷，導(dǎo)致它在單邊行情中表現(xiàn)較差，一旦失敗，就會犯賣太早或買太早的錯誤，加上它的糾錯機(jī)制并沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概率優(yōu)勢。這是趨勢投資中的大忌，不能容忍。在此，我并不想關(guān)于序列講太多，因?yàn)椋核浦驳綆攀衼恚w成功率更讓人失望，得下功夫優(yōu)化。

12、如果優(yōu)化得好，能達(dá)到股市那樣的準(zhǔn)確率，那么它就是“結(jié)構(gòu)”的好幫手。它的最大意義在于：輔助判斷結(jié)構(gòu)的形成。尤其是在鈍化狀態(tài)，如果出現(xiàn)“序列”的觸發(fā)信號，那么結(jié)構(gòu)形成的概率會大增。我大概是沒這個動力再花時(shí)間去優(yōu)化它了，沒有它對交易系統(tǒng)的整體性也沒太大影響。有興趣的朋友倒可試試。

我的幣市交易系統(tǒng)之其他指標(biāo)

1、很多新手問我，需要學(xué)哪些技術(shù)分析？看哪些相關(guān)書籍？對這個問題我的回答是：先多多益善。結(jié)果很多人的確很努力，看了大量書籍，學(xué)了大量技術(shù)，卻也依舊炒不好這個幣。應(yīng)該是：先多多益善，然后形成系統(tǒng)，再多多益善。很多人卻忽略了這個過程，永遠(yuǎn)在多多益善中不得其法，最終懷疑技術(shù)的有效性。

2、第一個多多益善，是得豐富自己的知識儲備。第二個多多益善，是用更多的技術(shù)來輔助交易系統(tǒng)。所以當(dāng)你感覺“懂了很多技術(shù)，卻依舊炒不好這個幣”、遇到瓶頸無法突破的時(shí)候，就到了該建立屬于自己交易系統(tǒng)的時(shí)候了。接下來，聊聊為什么對于交易系統(tǒng)的“其他指標(biāo)”得是“多多益善”、其意義在哪里。

3、K 線的運(yùn)行自有其內(nèi)在規(guī)律，沒人能全方位參透，各類技術(shù)分析也只是為了試圖參透某個部分，各有長短。就像盲人摸象一樣，各有說辭。但如果你把盡可能多的“盲人”都抓過來問清楚，最后做做畫像拼圖，是不是對于“大象長啥樣”清晰多了呢？僅靠鄧超一個人的描述，“美人魚”可能就長得稀奇古怪了。

4、“多多益善”的意義在于：雖然它們并不影響倉位權(quán)重，好像人畜無害、可有可無的樣子，但它們的存在能幫助你建立更加完善的交易系統(tǒng)，以及交易系統(tǒng)不斷迭代升級優(yōu)化的儲備。如果儲備不夠多、研究不夠深，系統(tǒng)便會永遠(yuǎn)僵固在那里，失去了迭代升級的可能性。從高手晉升為宗師，這是必須經(jīng)過的階段。

5、比如經(jīng)過長期跟蹤深入研究，你愈發(fā)認(rèn)為某個指標(biāo)在某個特殊時(shí)刻具備很高的概率優(yōu)勢，你完全可以把它加入到權(quán)重指標(biāo)，重組一下倉位策略。不一定要按我交易系統(tǒng)的一二三來安排，世上沒有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的就是最好的。只要能科學(xué)選擇、嚴(yán)格執(zhí)行、具備迭代能力，遲早會成為優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

6、寫到這里，估計(jì)又會有人說能不能直接再多發(fā)一些指標(biāo)呢？沒辦法，市場上充斥著大量不愿意深入學(xué)習(xí)、深入思考的人。其實(shí)在金融圈我已經(jīng)算是很懶的了，和我有點(diǎn)私交的國內(nèi)幾個證券業(yè)大佬，哪個不是學(xué)富五車還繼續(xù)保持昂揚(yáng)的學(xué)習(xí)熱情呢！看到他們我就會感慨，比你牛逼的人還比你勤奮，是多么的無奈。

7、好了，其實(shí)本章應(yīng)該算是所有十章里最不重要的一章，是為了保證“交易系統(tǒng)”的完整性而寫。就算沒它們的存在，目前的交易系統(tǒng)應(yīng)付幣市也是綽綽有余的。下一章就很重要了，講講精細(xì)化倉位管理。有句話叫：脫離了倉位的交易系統(tǒng)就是耍流氓。接下來分享我自己交易系統(tǒng)的倉位管理，希望對大家有啟發(fā)。

我的幣市交易系統(tǒng)之倉位管理

1、前面說過，每個人的風(fēng)格不同、理念不同、邏輯不同、所選周期不同、資金量不同、風(fēng)險(xiǎn)承受度不同，原則上所建立的交易系統(tǒng)也會不同，就算交易系統(tǒng)里所選的指標(biāo)和策略都一樣，可能因?yàn)檫@些差異而倉位策略也不盡相同。所以我只分享我自己的交易系統(tǒng)，包括這一章的倉位策略。意在給大家?guī)ヒ恍﹩l(fā)。

2、這一章最為簡單，無非就是把“復(fù)雜的事情簡單化”，但是意義還是很重大的。倉位劃分合不合理不是最重要的，量化工作做還是不做、執(zhí)行還是不執(zhí)行，才是最重要的。微博上也提過一兩次，我的倉位權(quán)重，只由趨勢和結(jié)構(gòu)來決定：趨勢決定 10 成倉，結(jié)構(gòu)最多決定4 成倉。這是基本原則，所有細(xì)化由此開始。

3、趨勢分為趨勢下和趨勢上。趨勢下，原則上空倉；趨勢上，原則上滿倉。趨勢上的底部結(jié)構(gòu)沒有意義，因?yàn)闈M倉買無可買；趨勢下的頂部結(jié)構(gòu)也沒有意義，因?yàn)榭諅}賣無可賣。如果出現(xiàn)趨勢下的底部結(jié)構(gòu)或趨勢上的頂部結(jié)構(gòu)，則最多可買賣 4 成倉位。也就是說，趨勢上最少保留 6 成倉，趨勢下最多買進(jìn) 4 成倉。

4、結(jié)構(gòu)決定的這 4 成倉位權(quán)重之分配，有兩個要素：時(shí)間周期和距離趨勢的遠(yuǎn)近。短周期形成結(jié)構(gòu)（如 60 分鐘級別結(jié)構(gòu)）+距離遠(yuǎn)，1 成倉。短周期形成結(jié)構(gòu)（如 60 分鐘級別結(jié)構(gòu)）+距離近，2 成倉。長周期形成結(jié)構(gòu)（如日線級別結(jié)構(gòu)）+距離遠(yuǎn)，3 成倉。長周期形成結(jié)構(gòu)（如日線級別結(jié)構(gòu)）+距離近，4 成倉。

5、之前的章節(jié)提過，2.0 交易系統(tǒng)中存在唯一沒有精確量化的東西，就是：價(jià)格距離趨勢 “遠(yuǎn)近”的判定標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)時(shí)為什么又說就算做不到精準(zhǔn)，對結(jié)果影響不大呢？看到這里應(yīng)該明白了吧，就算判斷不對遠(yuǎn)和近，在倉位上的差距也就 1 成而已，等后期趨勢指標(biāo)觸發(fā)后，倉位很快也就趨于一致了，最終的差異很小。

6、有種特殊情況得注意：當(dāng)趨勢指標(biāo)剛觸發(fā)的時(shí)候，如果這時(shí)恰好又形成了鈍化、結(jié)構(gòu)觸發(fā)概率很大，就得多等等。不以趨勢為標(biāo)準(zhǔn)，要臨時(shí)切換成以鈍化消失為標(biāo)準(zhǔn)。這么做的目的是為了將交易做得更加細(xì)膩，避免大概率出現(xiàn)的磨損。這種情況出現(xiàn)的概率極低，一般出現(xiàn)在震蕩期。一旦出現(xiàn)，幫助還是很大的。

7、臨時(shí)切換的邏輯是：距離趨勢極近，如果一旦結(jié)構(gòu)形成，重新回到原趨勢是有概率優(yōu)勢的。如果成功，可以規(guī)避不少點(diǎn)位的磨損；就算結(jié)構(gòu)形成失敗、鈍化消失，再進(jìn)行操作，多付出的代價(jià)也很小，何況成功的概率高于失敗的概率。兩者相衡，最優(yōu)策略就是臨時(shí)切換標(biāo)準(zhǔn)。注意：倉位標(biāo)準(zhǔn)還是按趨勢的標(biāo)準(zhǔn)來。

8、如果能把交易中所有可能會出現(xiàn)的情形，都在倉位管理上進(jìn)行一一量化，每天都知道第二天的交易標(biāo)準(zhǔn)以及對應(yīng)的倉位策略，什么情況買或賣？買幾成？賣幾成？那么，交易還算是一件很困難、很復(fù)雜的事情嗎？通過完善健全的交易系統(tǒng)，把我們自己變成一臺無情的交易機(jī)器。最終，時(shí)間會給我們豐厚的回報(bào)。

我的幣市交易系統(tǒng)之易與難

1、布拉德皮特曾主演過系列片《十一羅漢》、《十二羅漢》、《十三羅漢》，講的是找到一群身懷各種絕技的人，組建一個團(tuán)隊(duì)，最終達(dá)成普通人無法想象的高難度目標(biāo)。如果知識面不夠廣，可能壓根都不知道應(yīng)該找哪些人；如果對這些人了解得不夠深入，也壓根不知道這些人合不合適、能不能勝任各自的工作。

2、一旦找到并建好這樣的團(tuán)隊(duì)，后面的事情就變得相對簡單很多。是的，你應(yīng)該知道我說的不僅僅是那部電影。建立交易系統(tǒng)也是一樣，這個建立過程很艱辛，不過一旦建立起來，后面的事情也會簡單很多。之前面對交易，是隨意的、隨機(jī)的、情緒波動極大的，有了系統(tǒng)之后，最大的變化是：人會感覺非常踏實(shí)。

3、這種踏實(shí)感來自于交易系統(tǒng)把你 90%的情緒，通過精細(xì)量化的制度關(guān)進(jìn)了籠子。從此，你的每一筆買賣、每一成倉位的安排，都有理有據(jù)。交易也從一件對個人能力要求極高的事，變成了機(jī)械化的按部就班，這就是交易系統(tǒng)給你的賦能。從此，你將不再經(jīng)受市場各種風(fēng)吹草動的蠱惑，不再承受貪婪和恐懼的折磨。

4、那種雙腳踩在大地上的厚重感和踏實(shí)感，是沒有交易系統(tǒng)的人無法體會到的。一旦擁有，你會前所未有地感受到：原來，交易能如此簡單！難到不是嗎？以我的系統(tǒng)為例，只需耐心等到趨勢和結(jié)構(gòu)觸發(fā)之時(shí)，參照倉位管理細(xì)則一一對應(yīng)操作即可。不要以為那些華爾街大神的操作有多神秘，日常工作也平淡無奇。

5、同樣的成果，放到不同人手上，最終效果天差地別。原因在于：這些是經(jīng)過深度學(xué)習(xí)和思考后的產(chǎn)物，還是道聽途說的拿來主義，還是根本就不相信、就像這幾天偶爾有杠精對這個教程嗤之以鼻。正如《教父》中所言：花半秒鐘就看透事物本質(zhì)的人，和花一輩子都看不清事物本質(zhì)的人，注定是截然不同的命運(yùn)。

6、哪怕所有東西都一樣，如果沒有進(jìn)行深入學(xué)習(xí)和思考，執(zhí)行起來便會大打折扣，一旦操作變形，系統(tǒng)即刻崩塌。因?yàn)闆]有完美的交易系統(tǒng)，任何系統(tǒng)都存在逆風(fēng)期。如果順風(fēng)水水倒還沒啥差別，一旦長期處在逆風(fēng)期，信念的力量就成了最重要的法寶。畢竟在真實(shí)交易中，你還得需要自己來對抗那 10%的情緒殘余。

7，就像之前那張回溯表所記載的歷程一樣，運(yùn)氣不好的話，可能是得先做虧 10 次交易，最終才能等到的那一次精彩絕倫的大成功。問題是有多少人能堅(jiān)持到最后？我可以帶你走到90 步，但是最后這 10 步，還得你自己一步步來走，畢竟賬戶是自己的，你得親自面對最后的這一道屏障。走過之后，才是真正的大光明。

8、至此，系統(tǒng)教程算是完成了。篇幅問題很多內(nèi)容我講的不具體，但重點(diǎn)都講到了，課后大家可以自己找資料針對性學(xué)習(xí)。接下來計(jì)劃針對一些交易問題，附上十篇交易系統(tǒng)的番外篇，敬請關(guān)注。最后，送給大家一句我很喜歡的話作為教程的結(jié)尾，與君共勉：stay hungry , stay foolish?。ㄇ笾麴?，虛心若愚！）

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  從菜鳥到高手-手把手教你建立幣市交易系統(tǒng)番外篇

  現(xiàn)在規(guī)模還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到飽和，等這個交易市場的一切制度開始健全，那些不接受或者反對的地區(qū)，也會開始慢慢接納…

  2025-06-29
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  從菜鳥到高手：手把手教你建立幣市交易系統(tǒng)

  以下基于“炒幣的貓”系列教程及幣圈實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)梳理從零構(gòu)建幣市交易系統(tǒng)的核心框架，結(jié)合量化思維、策略組合與風(fēng)控原則，幫助投資者實(shí)現(xiàn)從菜鳥到高手的進(jìn)階…

  2025-06-29
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  價(jià)格通道叉(Pitchfork)是什么？如何使用價(jià)格通道叉指標(biāo)進(jìn)行加密貨幣交

  什么是價(jià)格通道叉？價(jià)格通道叉有什么作用？交易是一個高度依賴信息和分析的過程,這意味著交易者需要定期精確追蹤資產(chǎn)價(jià)格走勢，以做出明智的決策,為了幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，交…

  2025-06-28
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  保密交易是什么？有什么好處？保密交易技術(shù)、工作原理、應(yīng)用介紹

  保密交易是什么？保密交易有什么好處？區(qū)塊鏈技術(shù)最初是一種開源的去中心化分布式賬本技術(shù)，用于記錄和驗(yàn)證跨多個計(jì)算機(jī)的交易,其核心優(yōu)勢之一是透明性，這意味著任何人都…

  2025-06-28
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  幣圈空頭回補(bǔ)是什么意思？交易者又該如何應(yīng)對？和多頭回補(bǔ)有什么區(qū)別？

  加密貨幣空頭回補(bǔ)是什么意思？加密貨幣交易者又該如何應(yīng)對？空頭回補(bǔ)和多頭回補(bǔ)有什么區(qū)別？空頭回補(bǔ)是金融市場中的一個常見現(xiàn)象，反映了市場參與者的交易行為和情緒變化,…

  2025-06-27
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  如何通過五大圖表模式理解和預(yù)測加密貨幣走勢？

  每個加密貨幣都需要非常熟悉的一個關(guān)鍵基礎(chǔ)技能就是閱讀圖表模式的藝術(shù)，這些圖表模式將幫助你識別并預(yù)判未來的市場走勢,如果你是新手，本文將幫助你識別最常見的五種圖表…

  2025-06-27
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  什么是雙頂和雙底？雙頂和雙底形態(tài)實(shí)戰(zhàn)中的交易策略指南

  雙頂和雙底是用于預(yù)示加密貨幣市場趨勢反轉(zhuǎn)的經(jīng)典價(jià)格圖表形態(tài),它們出現(xiàn)在資產(chǎn)價(jià)格兩次測試某一水平時(shí)，可能是高點(diǎn)(雙頂)或低點(diǎn)(雙底)，但未能決定性突破,本文將為大家詳細(xì)…

  2025-06-27
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  清算熱力圖是什么？清算熱力圖怎么看？如何解讀和分析清算熱力圖？

  清算熱力圖是一種數(shù)據(jù)可視化圖表，突出顯示了衍生品市場中大量杠桿倉位面臨清算風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格水平,顏色強(qiáng)度反映了潛在清算的集中度——區(qū)域越亮，清算壓力越大,那么究竟清算熱…

  2025-06-27
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  YZI Labs（幣安實(shí)驗(yàn)室）支持的五大Pre-TGE項(xiàng)目介紹

  YZi Labs仍然是幣安潛在上市項(xiàng)目的強(qiáng)烈信號，其支持的項(xiàng)目中有超過 70% 在 TGE 后的一個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)貨上市,YZi Labs 支持的項(xiàng)目受益于增強(qiáng)的流動性準(zhǔn)入、機(jī)構(gòu)關(guān)注和加速的…

  2025-06-27
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  CEX與DEX區(qū)別：哪個是更好的加密貨幣交易所？

  中心化交易所（CEX）是個人可以買賣或交易比特幣和以太坊等加密貨幣的在線平臺,而去中心化交易所 (DEX) 允許人們直接交易加密貨幣,無需銀行等中間商,那么，CEX與DEX哪個是…

  2025-06-26