什么是加權(quán)移動(dòng)平均線(WMA)？加權(quán)移動(dòng)平均線如何使用？
移動(dòng)平均線是一種技術(shù)指標(biāo)，可幫助交易者了解市場(chǎng)趨勢(shì)和變化。它們有助于識(shí)別潛在的價(jià)格走勢(shì)，指示上漲和下跌方向，并突出顯示潛在的反轉(zhuǎn)點(diǎn)或穩(wěn)定點(diǎn)。在各種類型的移動(dòng)平均線指標(biāo)中，加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 特別有用，因?yàn)樗貏e關(guān)注近期價(jià)格，并且不會(huì)對(duì)所有價(jià)格一視同仁。這有助于交易者更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并做出明智的買入或賣出決策。
關(guān)鍵要點(diǎn)：
加權(quán)移動(dòng)平均線對(duì)短期市場(chǎng)波動(dòng)極為敏感，因?yàn)樗鼈儍?yōu)先考慮近期數(shù)據(jù)點(diǎn)，使交易者能夠及時(shí)識(shí)別不斷變化的趨勢(shì)。
加權(quán)移動(dòng)平均線通常充當(dāng)動(dòng)態(tài)支撐和阻力區(qū)域，指導(dǎo)交易者設(shè)定最佳入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)。
當(dāng)價(jià)格超過(guò)或低于平均價(jià)格時(shí)，加權(quán)移動(dòng)平均線可以及時(shí)提供潛在趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的信號(hào)，提醒交易者市場(chǎng)情緒的潛在變化，并促使他們考慮調(diào)整頭寸。
什么是加權(quán)移動(dòng)平均線（WMA）？
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 是一種技術(shù)分析工具，交易者使用它來(lái)分析趨勢(shì)方向并確定價(jià)格支撐和上漲反彈的潛在區(qū)域，或查明價(jià)格可能上漲并呈下降趨勢(shì)的情況。
WMA 屬于更廣泛的移動(dòng)平均線類別，它是加密貨幣交易者用來(lái)了解市場(chǎng)趨勢(shì)和潛在價(jià)格逆轉(zhuǎn)的最常用工具之一。與簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA) 不同，SMA 為指定時(shí)間范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)點(diǎn)賦予相同的權(quán)重，而加權(quán)移動(dòng)平均線為過(guò)去的數(shù)據(jù)點(diǎn)賦予不同的權(quán)重。
加權(quán)移動(dòng)平均線的最新數(shù)據(jù)點(diǎn)具有較高的權(quán)重系數(shù)，而較早的數(shù)據(jù)點(diǎn)的權(quán)重逐漸降低。這意味著最新的價(jià)格點(diǎn)對(duì)平均線的計(jì)算具有更大的影響，更準(zhǔn)確地反映當(dāng)前的市場(chǎng)情緒。
加權(quán)移動(dòng)平均線用途廣泛，可應(yīng)用于任何圖表時(shí)間范圍內(nèi)的任何加密貨幣圖表。通常，大多數(shù)交易者將移動(dòng)平均線應(yīng)用于小時(shí)圖、日?qǐng)D或周圖來(lái)確定趨勢(shì)方向。無(wú)論時(shí)間范圍如何，此加權(quán)因子都使 WMA 能夠?qū)趦r(jià)格做出更敏感的反應(yīng)，使其成為試圖捕捉早期趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的交易者的寶貴工具。
如何計(jì)算加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA)
計(jì)算 WMA 涉及一個(gè)多步驟過(guò)程，根據(jù)時(shí)間順序?yàn)椴煌臄?shù)據(jù)點(diǎn)分配權(quán)重因子。此過(guò)程允許加權(quán)平均值在考慮歷史數(shù)據(jù)集的同時(shí)更加重視近期價(jià)格。請(qǐng)按照以下步驟計(jì)算 WMA：
1. 確定移動(dòng)平均線的時(shí)間范圍：
為移動(dòng)平均線選擇一個(gè)特定的時(shí)間范圍。這可以是任何時(shí)間段，例如 10 天、20 天或任何其他符合您的交易策略的時(shí)間范圍。在下面的示例中，我們將使用 5 周期 WMA。
2. 分配權(quán)重：
為所選時(shí)間范圍內(nèi)的每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)分配權(quán)重。相應(yīng)的權(quán)重因子通常會(huì)隨著時(shí)間的推移而減小，加權(quán)方案是列出周期數(shù)并將它們加在一起。對(duì)于 5 周期 WMA，總權(quán)重為 15。
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15
最新的數(shù)據(jù)點(diǎn)被賦予最高權(quán)重 5/15，其次是第二最新的數(shù)據(jù)點(diǎn)，權(quán)重為 4/15。后續(xù)數(shù)據(jù)點(diǎn)的權(quán)重逐漸減小。
日期 | 收盤價(jià) | 加權(quán) |
8 月 1 日 | $23,912 | 1/15 |
8 月 2 日 | $22,698 | 2/15 |
8 月 3 日 | 22,750 美元 | 3/15 |
8 月 4 日 | $24,854 | 4/15 |
8 月 5 日 | $25,649 | 5/15 |
3. 計(jì)算加權(quán)值：
將每個(gè)價(jià)格數(shù)據(jù)點(diǎn)乘以其相應(yīng)的加權(quán)因子。例如，如果您要計(jì)算比特幣(BTC)的 5 天 WMA ，其收盤價(jià)如下，則權(quán)重的測(cè)量方法如下：
日期 | 收盤價(jià) | 權(quán)重比 | 總權(quán)重 |
8 月 1 日 | $23,912 | 1/15 | 1,594.13美元 |
8 月 2 日 | $22,698 | 2/15 | 3,025.40 美元 |
8 月 3 日 | 22,750 美元 | 3/15 | 4,550.00 美元 |
8 月 4 日 | $24,854 | 4/15 | 6,627.73 美元 |
8 月 5 日 | $25,649 | 5/15 | 8,549.67 美元 |
4. 計(jì)算加權(quán)值的總和：
將上一步計(jì)算出的總加權(quán)值相加，得到構(gòu)成加權(quán)移動(dòng)平均值的加權(quán)值的總和。
加權(quán)移動(dòng)平均數(shù) = 1,594.13 美元 + 3,025.40 美元 + 4,550.00 美元 + 6,627.73 美元 + 8,549.67 美元
加權(quán)移動(dòng)平均數(shù) = 24,346.93 美元
當(dāng)有新數(shù)據(jù)可用時(shí)，對(duì)新數(shù)據(jù)集重復(fù)上述步驟，以計(jì)算下一周期的 WMA。然后，相應(yīng)地更新加權(quán)值及其總和。
幸運(yùn)的是，大多數(shù)交易平臺(tái)和圖表軟件都提供內(nèi)置工具來(lái)計(jì)算 WMA，因此交易者不必總是手動(dòng)執(zhí)行這些計(jì)算。但是，了解計(jì)算的工作原理很重要，這樣您才能更好地理解它對(duì)您有何用處。
如何交易加權(quán)移動(dòng)平均線
移動(dòng)平均線如此受歡迎的一個(gè)原因是它用途廣泛且易于使用。以下是交易者在交易移動(dòng)平均線時(shí)可能采用的兩種策略。
1. 多時(shí)間框架分析中的趨勢(shì)過(guò)濾器
多時(shí)間框架分析是一種使用不同圖表時(shí)間框架來(lái)發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)的方法。
例如，確定日線圖或 4 小時(shí)圖時(shí)間范圍內(nèi)的趨勢(shì)方向。應(yīng)用 200 WMA 并觀察當(dāng)前價(jià)格在哪里。如果它高于移動(dòng)平均線，則僅尋找買入信號(hào)，如果它低于移動(dòng)平均線，則僅尋找賣出信號(hào)。
接下來(lái)，縮小到 1 小時(shí)圖時(shí)間范圍，并尋找與大趨勢(shì)一致的技術(shù)指標(biāo)信號(hào)。例如，如果趨勢(shì)上升，則尋找看漲隨機(jī)信號(hào)進(jìn)行買入。相反，如果趨勢(shì)下降，則注意看跌隨機(jī)信號(hào)進(jìn)行賣出。
啟動(dòng)交易并將止損設(shè)在波動(dòng)最低點(diǎn)下方（買入交易）或波動(dòng)最高點(diǎn)上方（賣出交易）。目標(biāo)距離止損點(diǎn)至少為兩倍，以保持至少 1:2 的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率。
2. 使用加權(quán)平均值作為動(dòng)態(tài)止損
鑒于 WMA 更注重短期定價(jià)，一些交易員將其用作動(dòng)量交易的止損點(diǎn)。例如，如果 10 日加權(quán)移動(dòng)平均線超過(guò) 50 日移動(dòng)平均線，交易員可能會(huì)決定購(gòu)買瑞波幣(XRP)，以預(yù)期趨勢(shì)將維持強(qiáng)勁的上升軌跡。交易員不會(huì)設(shè)置止盈限價(jià)訂單，而是利用 50 日 WMA 作為追蹤止損點(diǎn)來(lái)動(dòng)態(tài)監(jiān)控市場(chǎng)。
如果價(jià)格觸及并突破 50 日移動(dòng)平均線，則交易將被平倉(cāng)。此策略的優(yōu)勢(shì)在于，如果趨勢(shì)繼續(xù)而未觸及止損，50 日移動(dòng)平均線最終將上升至入場(chǎng)價(jià)之上，從而有效確保交易盈利。
加權(quán)移動(dòng)平均線的優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)
對(duì)近期趨勢(shì)的敏感性：由于加權(quán)移動(dòng)平均線注重近期數(shù)據(jù)，因此在捕捉短期價(jià)格變動(dòng)方面尤其有效。專注于短期交易策略的交易者發(fā)現(xiàn)加權(quán)移動(dòng)平均線有助于識(shí)別市場(chǎng)情緒的快速變化以及趨勢(shì)方向的變化。
及時(shí)反轉(zhuǎn)信號(hào)：由于 WMA 對(duì)近期價(jià)格反應(yīng)迅速，因此它可以及時(shí)提供有關(guān)支撐和阻力區(qū)域的信號(hào)。這可以幫助交易者在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)入或退出頭寸，從而最大化利潤(rùn)并最小化損失。
可自定義的時(shí)間范圍：交易者可以調(diào)整 WMA 的時(shí)間范圍，定制分析以適應(yīng)不同的交易風(fēng)格和策略。這種靈活性使交易者能夠根據(jù)各種市場(chǎng)條件和時(shí)間范圍調(diào)整加權(quán)移動(dòng)平均線。
缺點(diǎn)
噪音較大：雖然 WMA 的靈敏度有利于捕捉短期趨勢(shì)，但也可能導(dǎo)致噪音和錯(cuò)誤信號(hào)增加。交易者需要謹(jǐn)慎，并使用其他指標(biāo)或工具來(lái)確認(rèn) WMA 產(chǎn)生的信號(hào)。
落后于快速的價(jià)格變動(dòng)：盡管 WMA 強(qiáng)調(diào)最近的數(shù)據(jù)，但它可能仍然落后于異常快速的價(jià)格變動(dòng)，從而可能導(dǎo)致交易者錯(cuò)過(guò)某些機(jī)會(huì)。
在某些市場(chǎng)中的適用性有限：如果市場(chǎng)狀況從平靜變?yōu)閯?dòng)蕩，WMA 將變得不那么有效。市場(chǎng)動(dòng)蕩通常會(huì)導(dǎo)致平均價(jià)格的變動(dòng)幅度較小，從而增加錯(cuò)誤信號(hào)的可能性。
加權(quán)移動(dòng)平均線是一種用途極為廣泛的工具，它可以讓交易者在平穩(wěn)且可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)中對(duì)短期價(jià)格變動(dòng)保持敏感，并及時(shí)發(fā)出反轉(zhuǎn)信號(hào)。其可自定義的時(shí)間范圍可以調(diào)整以適應(yīng)不同的交易風(fēng)格，但交易者應(yīng)注意潛在的噪音和錯(cuò)誤信號(hào)。
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 與簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 和簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 都是交易和圖表分析中常用的技術(shù)指標(biāo)，它們各自都有獨(dú)特的特點(diǎn)和應(yīng)用。了解這些移動(dòng)平均線之間的區(qū)別至關(guān)重要，這樣您就可以確定何時(shí)最好使用其中一種。
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA)
加權(quán)移動(dòng)平均線在選定的時(shí)間范圍內(nèi)為不同的數(shù)據(jù)點(diǎn)分配不同的權(quán)重。這種加權(quán)方案更重視近期的價(jià)格變動(dòng)，使其對(duì)市場(chǎng)情緒的短期變化更具響應(yīng)性。專注于短期交易策略的交易者通常青睞加權(quán)移動(dòng)平均線，因?yàn)樗鼈兡軌虿蹲娇焖俚膬r(jià)格波動(dòng)并及時(shí)發(fā)出潛在趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)的信號(hào)。
由于 WMA 是通過(guò)將每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)乘以預(yù)定權(quán)重并求和加權(quán)值來(lái)計(jì)算的，因此它們?cè)谄交肼暫蛯?duì)價(jià)格變動(dòng)快速做出反應(yīng)之間提供了平衡。
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）
另一方面，簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線計(jì)算指定數(shù)量周期內(nèi)的平均價(jià)格變動(dòng)，并賦予所有數(shù)據(jù)點(diǎn)同等權(quán)重。SMA 以計(jì)算簡(jiǎn)便而聞名。與 WMA 相比，它能夠更平滑地表示價(jià)格趨勢(shì)，因?yàn)樗紤]了更廣泛的歷史數(shù)據(jù)。
SMA 對(duì)于識(shí)別長(zhǎng)期趨勢(shì)和提供更穩(wěn)定的市場(chǎng)觀點(diǎn)特別有用。采用較長(zhǎng)時(shí)間范圍和投資期限的交易者通常會(huì)發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線對(duì)趨勢(shì)跟蹤策略有益。
主要區(qū)別
WMA 和 SMA 之間最顯著的區(qū)別在于它們的加權(quán)方案，因?yàn)?WMA 為數(shù)據(jù)點(diǎn)分配不同的權(quán)重，而 SMA 則平等對(duì)待所有數(shù)據(jù)點(diǎn)。
雖然 WMA 對(duì)近期價(jià)格走勢(shì)更為敏感，但簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線則滯后。因此，SMA 可以更平滑地表示長(zhǎng)期趨勢(shì)，通常更適合長(zhǎng)期分析。
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 與指數(shù)移動(dòng)平均線 (EMA)
加權(quán)移動(dòng)平均線和指數(shù)移動(dòng)平均線是類似的技術(shù)指標(biāo)，本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)類似的目標(biāo)。
這兩種類型的移動(dòng)平均線對(duì)每個(gè)數(shù)據(jù)集都應(yīng)用了不同的權(quán)重，使其對(duì)近期價(jià)格走勢(shì)更加敏感。從高層次來(lái)看，使用其中一種的交易者可能也有興趣使用另一種。然而，WMA 和 EMA 以略有不同的方式為近期數(shù)據(jù)點(diǎn)分配權(quán)重。
由于計(jì)算了乘數(shù)，最新數(shù)據(jù)對(duì) WMA 的影響更大。這意味著在強(qiáng)勁趨勢(shì)中，加權(quán)移動(dòng)平均線將更接近定價(jià)，并且相對(duì)于其指數(shù)移動(dòng)平均線和簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線表親而言達(dá)到進(jìn)一步的極端值。如果價(jià)格確實(shí)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，EMA 將在趨勢(shì)變化方面略有領(lǐng)先，因?yàn)?EMA 在趨勢(shì)變化方面落后于 WMA。
總之，加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA)、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA) 和指數(shù)移動(dòng)平均線 (EMA) 之間的選擇取決于交易者的首選時(shí)間范圍、交易風(fēng)格和策略。通過(guò)了解不同指標(biāo)的優(yōu)缺點(diǎn)，交易者可以有效地將它們整合到他們的交易工具箱中，以增強(qiáng)他們的決策過(guò)程。
結(jié)論
加權(quán)移動(dòng)平均線 (WMA) 是一種有價(jià)值的技術(shù)指標(biāo)，可用于確定趨勢(shì)方向和解讀加密貨幣中的潛在逆轉(zhuǎn)。其獨(dú)特的加權(quán)方案強(qiáng)調(diào)近期價(jià)格數(shù)據(jù)，使交易者能夠捕捉市場(chǎng)情緒的快速變化并做出適時(shí)的交易選擇。
通過(guò)將 WMA 集成到他們的分析工具包中并將其與其他技術(shù)指標(biāo)相結(jié)合，交易者可以以更高的精度和信心駕馭動(dòng)態(tài)的加密貨幣格局，最終提高他們的交易結(jié)果。
以上就是什么是加權(quán)移動(dòng)平均線(WMA)？加權(quán)移動(dòng)平均線如何使用？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加權(quán)移動(dòng)平均線的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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