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比特幣量化交易策略解析

2023-04-24 11:53:47 | 來源： | 作者：佚名
這篇文章主要介紹了比特幣量化交易策略解析的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹

比特幣以及其它數(shù)字貨幣的量化交易通常也可以稱之為“程序化交易”，指通過交易所提供的API接口，使用程序自動獲取行情、分析、買賣，期望從中獲利或?qū)崿F(xiàn)其它功能。當(dāng)前，量化交易在數(shù)字貨幣領(lǐng)域已經(jīng)十分普遍，各種交易策略活躍著市場，競爭也趨向激烈。

量化交易并不全是普通人理解的那樣高大上，需要高深的數(shù)學(xué)和編程技巧，也可以用來完成一些很普通的工作，比如價格預(yù)警、賬戶監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等；也可以用于簡單的輔助交易，比如買入眾多山寨幣，切分大單（冰山委托）等；這些都屬于量化的范疇。當(dāng)然，想從市場中獲利，從來都不是一件簡單的事，需要不斷地學(xué)習(xí)和思考。

比特幣量化交易策略解析

1.雙平臺搬磚套利策略：

通過程序搜索不同交易所之間的差價，從便宜的交易所買入并在價格更高的交易所賣出。其間的差價減去交易的手續(xù)費(fèi)即為利潤。在幾年前這類策略十分暴利，但現(xiàn)在由于競爭激烈，基本已無空間。

2.三角對沖套利策略：

顧名思義，三角對沖要找到三個交易幣種，其兩兩之間都都有交易。以ETH、BTC、USD為例，存在ETHBTC、BTCUSD、ETHBTC三個交易對。從USD或BTC出發(fā)，它們之間可以形成四種交易循環(huán)。一其中一個為例：BTC賣出得到USD，USD買入ETH，ETH再賣出得到BTC，如果走完循環(huán)后，發(fā)現(xiàn)手中的貨幣變多，就完成了一次三角套利。目前單平臺三角對沖已經(jīng)基本無利潤空間，跨交易所的三角對沖機(jī)會相對多一些。

3.期現(xiàn)套利：

期現(xiàn)對沖簡單來說期貨現(xiàn)貨存在差價進(jìn)行套利，期貨價格在交割日最終會回歸到現(xiàn)貨。當(dāng)比特幣期貨溢價顯著高于比特幣現(xiàn)貨時，可以通過做空期貨，同時做多等價值的現(xiàn)貨來獲得無風(fēng)險的差價收益。目前期現(xiàn)套利在行情橫盤時很難開倉交易，只有價格大幅波動時，期現(xiàn)才會出現(xiàn)可觀的差價。

4.跨期套利：

與期現(xiàn)套利原理類似，利用近期和遠(yuǎn)期合約的不合理差價回歸套利。目前還可以做。

5.高頻做市：

主要原理為盤口做市，吃波動性帶來的差價，對手續(xù)費(fèi)敏感。在幾年前沒有手續(xù)費(fèi)時是高頻交易的黃金時間，目前只有超低手續(xù)費(fèi)或返傭交易所才能嘗試。

6.趨勢策略：

此類策略很多，資料很多，就不詳細(xì)介紹。

什么是量化交易？

說起幣圈，大家可能已經(jīng)都不陌生了，那到底什么是幣圈中的量化交易呢？那么，在講“量化交易”之前，先認(rèn)識一下什么是“搬磚”，這里的“搬磚”不是網(wǎng)絡(luò)上的各種段子，而是實(shí)實(shí)在在的搬磚。

舉個例子，一枚比特幣在A市場的價格是100元，在B市場的價格是90元。大家有沒有想過，同樣是一枚比特幣，按理說無論在哪個市場，其價格應(yīng)該是一樣的。如果當(dāng)你發(fā)現(xiàn)，2個市場的比特幣交易不一樣，那么價格差就出現(xiàn)了。

B市場的比特幣便宜，A市場的比特幣較貴，那么從B市場買入，然后再A市場賣出，那么我就就能賺到這個價格差。把B市場的比特幣搬到A市場賣，這就是比特幣“搬磚”，早在幾年前“搬磚”一般是人工操作的。

但是，后來由于比特幣搬磚的人多了，大家都發(fā)現(xiàn)了這種交易機(jī)會，導(dǎo)致這種交易機(jī)會越來越少，市場趨于平穩(wěn)，價格波動也比較小，基本維持在1%之內(nèi)進(jìn)行波動。這樣一來，費(fèi)很大的勁，浪費(fèi)時間、浪費(fèi)精力，甚至還有可能出現(xiàn)搬磚虧本的情況，因此，一些比較機(jī)制的小伙伴就想到了用電腦代替人為的主觀判斷。

由于電腦更善于高速計算、以及不知疲倦，甚電腦還能根據(jù)比特幣的歷史行情，通過大數(shù)據(jù)分析，篩選出更能給交易者帶來超額收益的機(jī)會。并且使用量化交易也在最大程度上減少了交易者的主觀情緒影響，即使在市場極度狂熱和悲觀的條件下，電腦都能很好的執(zhí)行交易策略。

量化交易種類

在幣圈中量化交易實(shí)際上和期貨量化交易沒有本質(zhì)上的區(qū)別，甚至由于數(shù)字貨幣有多個市場和幣種，這是它的玩法更加靈活，比如：傳統(tǒng)的趨勢交易、跨市場搬磚、跨幣種對沖等等。

趨勢交易：趨勢交易者相信價格反應(yīng)一切，他們不管價格波動的真正原因，而是根據(jù)趨勢原理和趨勢指標(biāo)，制定相應(yīng)的交易策略，并根據(jù)策略信號進(jìn)行買賣交易。

跨市場搬磚：這種交易方法我們文章前面提到過，也是在幣圈用的比較多的交易方式，用一句話概括就是：低買高賣，賺取價差。

跨幣種對沖：起初這種交易方式來源于股票的價值投資策略。舉個例子，我想做多貴州茅臺，但是當(dāng)我做多的時候，我就承擔(dān)了一種市場風(fēng)險（因為市場價格漲跌是不確定的）。但是如果我在做多貴州茅臺的同時做空五糧液，那么我就對沖了市場風(fēng)險。雖然我不確定市場在未來究竟是上漲還是下跌，但貴州茅臺好于五糧液，這個是確定的。因此，無論市場怎么走，我都是賺錢的。

量化交易特點(diǎn)

相對于主觀交易，量化交易有非常明顯的優(yōu)勢，首先量化交易比主觀交易更快，人再快也快不過電腦，長期下來這是一個非常大的優(yōu)勢。其次，量化交易更有紀(jì)律性，它是典型的先計劃再執(zhí)行，電腦代替人去做交易，不會在盤中交易時受主觀情緒的影響，更不會臨時起意。

再者，量化交易有100%的執(zhí)行力。做過主觀交易的人，應(yīng)該都明白，要想在實(shí)盤中做到知行合一，是一件很難的事情，特別是那些老交易者，應(yīng)該都會有這種體會。有時候，賺錢的策略最后沒賺到錢，往往是因為自己的執(zhí)行力不夠。

最后，量化交易更加科學(xué)，它可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)歸納總結(jié)，提高策略的開發(fā)效率。并且在檢測一個量化交易策略上，它的速度更快，通常幾分鐘之內(nèi)就能完成，在策略優(yōu)化上也是如此。

但是，退一步講，盡管量化交易有諸多優(yōu)勢，但也存在這一定的風(fēng)險，比如：容易受到歷史數(shù)據(jù)不完整等因素，造成策略的幸存者偏差和過度優(yōu)化。另外還有一部分硬件風(fēng)險，比如：網(wǎng)絡(luò)故障、停機(jī)停電等因素的影響。

以上就是比特幣量化交易策略解析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于比特幣量化交易介紹的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：比特幣   量化交易  

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