什么是數(shù)字貨幣搬磚?搬磚利潤(rùn)的計(jì)算公式介紹
什么是數(shù)字貨幣搬磚？
搬磚這個(gè)詞如果有在數(shù)字貨幣圈里頭應(yīng)該不難聽到，通常會(huì)想到的都是交易所間的搬磚。因?yàn)楦鹘灰姿g的價(jià)格不一，導(dǎo)致中間有機(jī)會(huì)進(jìn)行套利，比方說幣安的比特幣價(jià)格如果高于Bitifinex，便可以由Bitifinex購(gòu)入比特幣后再到幣安轉(zhuǎn)賣，反之亦然。
這種方式其實(shí)跟傳統(tǒng)低買高賣的貿(mào)易方式很像，差別就在搬磚通常全部都由電腦即時(shí)達(dá)成，而且這種搬磚方式通常有低風(fēng)險(xiǎn)的特性，不管如何經(jīng)過一輪手上的幣都會(huì)變多，需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就是當(dāng)幣值下跌的時(shí)候手上的幣可能變得一文不值，另外也有可能因?yàn)檠舆t搶不到其中一邊的的單而導(dǎo)致虧損。
值得一提的是，通常因?yàn)榻灰姿g的匯款會(huì)收取高昂的手續(xù)費(fèi)，也會(huì)耗去不少時(shí)間，因此如果要進(jìn)行交易所間的搬磚套利，會(huì)同時(shí)在兩交易所中事先儲(chǔ)值好要搬得幣種，以利在匯差產(chǎn)生時(shí)便即時(shí)下單交易。例如如果要在幣安與Bitifinex 間進(jìn)行比特幣與USDT 的搬磚，則必須要在兩交易所內(nèi)事先儲(chǔ)值好USDT 與BTC，當(dāng)幣安價(jià)格高于Bitifinex 時(shí)，立刻賣出幣安里的BTC，并同時(shí)賣出Bitifinex內(nèi)的USDT。
搬磚利潤(rùn)的計(jì)算公式介紹
但這里要介紹的是另外一種搬磚方式─交易所之內(nèi)的搬磚，我們以幣安交易所為例，幣安交易所上面有四種交易對(duì)：BNB/BTC/ETH/USDT，如果交易對(duì)間產(chǎn)生價(jià)差，便可以透過中間價(jià)差來賺取微薄的利潤(rùn)。
但實(shí)際上還需要扣去交易所交易的手續(xù)費(fèi)，以剛剛提的幣安交易所為例，它的手續(xù)費(fèi)約0.1%，以BNB付款的手續(xù)費(fèi)約0.075%，再以注冊(cè)推薦碼反傭20%計(jì)算后大約0.06%。(持有500BNB可以反傭40%)。
交易流程以上圖Hello Coin的例子來說，首先以BTC 購(gòu)入100 Hello，再把手上的100 Hello 轉(zhuǎn)成ETH 賣出，完成一個(gè)流程便可以賺到約4% 的價(jià)差，而且最后的BTC<-> ETH 交易對(duì)在本金足夠而且節(jié)省手續(xù)費(fèi)的情形下可以不做。以一般人能夠取得的幣安手續(xù)費(fèi)約0.06%*2=0.12%，只要價(jià)差超過0.12%就可以啟動(dòng)自動(dòng)交易了！
以上圖為例，搬磚利潤(rùn)的計(jì)算公式如下
ETH Ask/BTC Bid*ETHBTC=0.0026/0.0001*0.04=1.04
能夠搬的數(shù)量就是
min(BTC Bid Amount,ETH Ask Amount)
實(shí)際來看OST曾出現(xiàn)的狀況，在這情形下搬一次磚大概有
0.0005341/0.00002175*0.040969=1.006947
0.7%左右的收益!!
接著了解基本原理后，便可以把所有的流程都透過程式完成，這里要注意的是，建議使用websocket 而非一般的API來接收數(shù)據(jù)。websocket 跟一般的API不同的是：一般API需要從本地端發(fā)出請(qǐng)求后服務(wù)器才會(huì)回傳資訊，而websocket 就像是訂閱制的用戶一樣，一旦服務(wù)器數(shù)據(jù)有改變，服務(wù)器便會(huì)自動(dòng)推播數(shù)據(jù)到用戶端，在時(shí)間上自然沒有那么即時(shí)。
來試跑一下程式，你實(shí)際上會(huì)發(fā)現(xiàn)完全搶不到單阿~也可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有很多組人馬在競(jìng)標(biāo)了。因?yàn)閾尣坏絾?，索性就用市價(jià)單去搶看看有沒有利潤(rùn)，最后被我頂出這么大一根。
查看了原始數(shù)據(jù)，因?yàn)閷掖螕尣坏?，直接用市價(jià)單去搶搶看，看能不能加減喝到一點(diǎn)湯，可以發(fā)現(xiàn)在23:55:56發(fā)生可以套利的價(jià)差時(shí)，馬上有多組機(jī)器人進(jìn)場(chǎng)搶單，很不幸的……..紅色框起來的是我，最后一名……
為了找尋原因，索性Ping了一下幣安的服務(wù)器，假設(shè)網(wǎng)站跟后臺(tái)是在同個(gè)ip的狀況下，延遲大約落在14~57ms中間，似乎有點(diǎn)太高了，或許是這個(gè)原因造成的。
上網(wǎng)查了資料后，可以發(fā)現(xiàn)Binance 的主機(jī)在洛杉磯，因此在AWS上選了便宜的而且服務(wù)器同樣在洛杉磯的試用主機(jī)，再次Ping了一下幣安的主機(jī)，延遲降到2.6ms左右。
即使設(shè)下了時(shí)間差，推播出的時(shí)間點(diǎn)跟接受端的時(shí)間壓到20ms，實(shí)際上還是搶不到………任何一筆。
仔細(xì)想想搬磚這件事情本質(zhì)上就是Winner takes all.，贏家全拿。只要世界上有任何一個(gè)團(tuán)隊(duì)在做，而他們擁有相對(duì)低的延遲與手續(xù)費(fèi)、甚至是交易所的專有線路，那么所有有利潤(rùn)的套利單通通會(huì)被他們壟斷掉，一般玩家就跟我一樣只能望著市價(jià)單興嘆，畢竟在我們看到限價(jià)單的時(shí)候，往往另一組團(tuán)隊(duì)早已完成交易了。
以上就是什么是數(shù)字貨幣搬磚?搬磚利潤(rùn)的計(jì)算公式介紹的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于數(shù)字貨幣搬磚的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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