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hikyuu開源量化交易研究框架 v2.6.0

hikyuu

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源碼大小：53.9MB
源碼語言：簡體中文
源碼類型：國產(chǎn)軟件
源碼授權(quán)：開源軟件
源碼類別：其它源碼
應(yīng)用平臺：C++/Python
更新時間：2025-05-18
網(wǎng)友評分：

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53.9MB

詳情介紹

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的開源量化交易研究框架，用于策略分析及回測（僅受限于數(shù)據(jù)，如有數(shù)據(jù)也可用于期貨等）。其核心思想基于當(dāng)前成熟的系統(tǒng)化交易方法，將整個系統(tǒng)化交易抽象為由市場環(huán)境判斷策略、系統(tǒng)有效條件、信號指示器、止損/止盈策略、資金管理策略、盈利目標(biāo)策略、移滑價差算法七大組件，你可以分別構(gòu)建這些組件的策略資產(chǎn)庫，在實際研究中對它們自由組合來觀察系統(tǒng)的有效性、穩(wěn)定性以及單一種類策略的效果。

特點：

組合靈活，分類構(gòu)建策略資產(chǎn)庫

Hikyuu對系統(tǒng)化交易方法進(jìn)行了良好的抽象，包含了九大策略組件：市場環(huán)境判斷策略、系統(tǒng)有效條件、信號指示器、止損/止盈策略、資金管理策略、盈利目標(biāo)策略、移滑價差算法、交易對象選擇策略、資金分配策略?？梢栽诖嘶A(chǔ)上構(gòu)建自己的策略庫，并進(jìn)行靈活的組合和測試。在進(jìn)行策略探索時，可以更加專注于某一方面的策略性能與影響。

性能保障，打造自己的專屬應(yīng)用

目前項目包含了3個主要組成部分：基于C++的核心庫、對C++進(jìn)行包裝的Python庫(hikyuu)、基于Python的交互式工具。

代碼簡潔，探索更便捷、自由

同時支持面向?qū)ο蠛兔钚芯幊谭妒?。其中，命令行在進(jìn)行策略探索時，代碼簡潔、探索更便捷、自由。

安全、自由、隱私，搭建自己的專屬云量化平臺

結(jié)合 Python + Jupyter 的強(qiáng)大能力與云服務(wù)器，可以搭建自己專屬的云量化平臺。將Jupyter部署在云服務(wù)器上，隨時隨地的訪問自己的云平臺，即刻實現(xiàn)自己新的想法，如下圖所示通過手機(jī)訪問自己的云平臺。結(jié)合Python強(qiáng)大成熟的數(shù)據(jù)分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更強(qiáng)大的人工智能平臺。

數(shù)據(jù)存儲方式可擴(kuò)展

目前支持本地HDF5格式、MySQL存儲。默認(rèn)使用HDF5，數(shù)據(jù)文件體積小、速度更快、備份更便利。截止至2017年4月21日，滬市日線數(shù)據(jù)文件149M、深市日線數(shù)據(jù)文件184M、5分鐘線數(shù)據(jù)各不到2G。

hikyuu開源量化交易研究框架更新日志：

fixed python 中 StrategyContext 無法使用 ktype_list 和preload_num 參數(shù)

優(yōu)化交易系統(tǒng)(SYS)中對一字漲停和跌停板的處理邏輯(一字漲停不能買/一字跌停不能賣), 改進(jìn)在成交量和成交金額為0時的交易決策

增強(qiáng) CONTEXT 指標(biāo)的靈活性, 添加 use_self_ktype 和 use_self_recover_type 參數(shù)

hikyuu 開源框架

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